求助~~~模型问题在哪？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Variable     Coefficient    Std. Error     t-Statistic         Prob.   
C                   3.461251    11.01395     0.314261         0.7540
LNGDP?       0.812084   0.239756   3.387122            0.0010
LNGNIP?       0.782081   0.270761    2.888455          0.0048
LNEXCH?     0.261664    0.270974    0.965644          0.3368
LND?            -0.018506    0.968127    -0.019115        0.9848
CD?              4.107341    1.279961     3.208957         0.0018
LNTERM?     -2.768357    1.002373    -2.761804        0.0070
LNFDI?          0.020579      0.039150    0.525650         0.6004

Effects Specification   
                                              S.D.               Rho  
Cross-section random     0.720598         0.6204
Idiosyncratic random        0.563659          0.3796
   
Weighted Statistics   
   
R-squared 0.441485                   Mean dependent var  2.011243
Adjusted R-squared 0.398522     S.D. dependent var  0.895305
S.E. of regression 0.694354      Sum squared resid  43.87355
F-statistic 10.27601                    Durbin-Watson stat  0.443911
Prob(F-statistic) 0.000000   
   
我做的是服务贸易影响因素的面板模型，结果有问题吗？？怎么修改？？有异方差吗？？自相关吗？本人急，来不及学理论了，望各位帮帮忙~~ps：D是地理距离，不随时间变化；CD是文化距离，虚拟变量。我用的是随机效应模型，这样选择对吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：coefficient Statistics regression statistic Dependent Error 模型

有人可以给我看下吗

论坛这么多高人，怎么就没人给我指点一下

我是这样认为的：
１DW 值显示模型存在自相关问题。
２是否存在异方差问题，应用怀特异方差检验值确定是否存在异方差。
３应该用豪斯曼检验方法确定是否使用随机效应模型

我是加入LND和CD这两个虚拟变量之后选择FIX就出现“near singular matrix"提示，所以就选择了随机效应模型

4# leidenuniv
多元回归，可以使用DW检验判断自相关吗？

我认为可以

1.lnD和lnCD应该是外生变量，从估计结果的排列顺序看，您把它们做内生变量处理了，所以会near singular matrix。
2.你的模型形式应该是混合回归模型，是否对变系数/变截距的可能性进行了F检验？

那两个虚拟变量不随时间发生变化 肯定不能够用个体固定效应估计 否则就出现你所说的near singula matrix 想想固定效应做组内离差变换的估计原理就明白是怎么回事情了 只可以采用混和模型 随机效应或者时点固定效应 或者乘以一个随时间发生变化的变量组成一个交差项 还有eviews种的d.w值在做面板时是不能看的 目前这个软件还不能检验异方差 自相关 要用stata 这些问题我在论坛里说过好几次了

检验自相关一阶时选择DW法，检验高阶自相关时选择LM检验法。
异方差一般都是White法。
选择随机系数模型与否主要还是看是不是实践需要。
R^2的值还是偏小，产生的问题可能是：
1.选择模型的函数形式和表达形式有误；
2.解释变量的解释力度有限。
提个小小的建议，可以尝试联立方程模型。