多期DID

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有哪位大神可以解答一下，谢谢了～<br>
这个问题一直很困惑<br>
就是多期DID里time变量如何构造，因为我构造完后往往就和交乘项一样了？<br>
一般我直接命令某公司某一年之前为0，某一年及以后为1，这样控制组对应的time值都是1，这样对吗～
还有个小问题，这个多期DID为啥就能解决内生性问题啊？我不能像普通DID那样画出图来。

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关键词：内生性问题 控制组 某公司 内生性 性问题

https://zhuanlan.zhihu.com/p/35438312

同学你好，我也在学习ddid，请问您的资料是在哪获取的？

duckW 发表于 2018-10-22 16:00
同学你好，我也在学习ddid，请问您的资料是在哪获取的？

啥资料？命令吗？网上可以搜到

sophiaSsyy 发表于 2018-10-23 21:37
啥资料？命令吗？网上可以搜到

请问楼主可不可以分享下多期DID的操作命令呀，还有多期的数据怎么处理，万分感谢！

是这样的，两期DID的政策时点必然是同一时间（因为只有两期）。推广到多期以后，原本两期模型：yit=常数+Dt+Gi+Dt*Gi+eit（回归系数什么的我都不写了），就变成yit=常数+xit+时间虚拟变量+ui+eit。
其中，xit表示处理组且在政策发生之后取1，说法上也恰好等价于个体i如果在t时实施了政策则取1。xit来源于Dt*Gi，不信你在两期条件下计算一下，数值是相等的。
Gi表示组别虚拟变量，个体效应ui包含其内容（包含了组别的个体效应，也可以说Gi是ui的子集），因为共线性的缘故不能同时放。特别地，在固定效应模型下，你也可以理解成Gi不随时间改变，因此删除Gi；随机效应模型也有ui，但DID模型一般不用随机效应来回归，所以前面两种理解方法都可以。
Dt表示政策虚拟变量，在两期下可以很容易理解成是一个时间虚拟变量。在多期DID下，模型中只需要加入时间虚拟变量来捕捉即使没有政策变化也可能存在的时间效应。以上就是书本上一个把DID两期扩展到多期的逻辑。总结：Dt*Gi→xit，政策实施时间虚拟变量Dt→时间虚拟变量，组别变量Gi→ui。刚刚一直再说多期DID的问题，下面再说政策不同期怎么办。
你会发现，这种多期DID的形式不但适用于多期数据，还适用于政策时点不一致，因为公式没有对政策时点提要求。显然，政策时点不一致必然是多期数据，两者看似两个问题，其实是一个，论坛上的一些帖子都可以合并了。具体怎么做看黄老师的帖子吧（https://bbs.pinggu.org/thread-5587630-1-1.html），上面我只是梳理一下课本的东西。

麒零_之恋 发表于 2019-1-2 19:57
是这样的，两期DID的政策时点必然是同一时间（因为只有两期）。推广到多期以后，原本两期模型：yit=常数+Dt ...

您好！
有个小问题，万望答复。
1.您的意思是，多期DID与政策时点不同，都可以引用上述提及的多期模型来回归，我的理解对吗？
2.政策时点不同，需要进行DID的各种检验吗？例如平行趋势检验。

点点头90 发表于 2019-2-9 10:34
您好！
有个小问题，万望答复。
1.您的意思是，多期DID与政策时点不同，都可以引用上述提及的多期模型来 ...

1.是的<br>
2.一般情况下需要做平行趋势检验。如果是政策同期的多期did，你可以画y均值趋势图(尽管不严谨，但也常用)，如果是政策不同期，检验方法上，稍微有点复杂，参加上面那个链接。
实际上，那篇bbb文章给的平行趋势检验过程，想直接借鉴的话还是不行的，你可能得根据自己的数据，重新改编。

点点头90 发表于 2019-2-9 10:34
您好！
有个小问题，万望答复。
1.您的意思是，多期DID与政策时点不同，都可以引用上述提及的多期模型来 ...

上面那个链接给的bbb文章，它不是传统的did模型，若按传统did来理解，你会找不到控制组(未实施政策的样本)。<br>
所以这篇文章给的stata程式并不适合传统did的检验，但是能提供一个检验思路。

麒零_之恋 发表于 2019-2-9 14:49
上面那个链接给的bbb文章，它不是传统的did模型，若按传统did来理解，你会找不到控制组(未实施政策的样本 ...

嗯，好的，我去学习下，谢谢您！