[金融经济学] 金融时间序列的研究 [推广有奖]

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楼主

人云我不云 发表于 2018-10-22 13:37:58 来自手机 |AI写论文

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请问为什么金融时间序列里面的建模都在研究残差ut和δt，而不是像结构模型那样研究y和x呢？这背后的理由是什么呢？谢谢

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关键词：金融时间序列融时间序列时间序列结构模型

沙发

chengzhifu2013 发表于 2018-10-24 09:39:59

这是两种不同的建模思路，前者只是基于数据做出的统计分析，由于x对y在统计意义上的影响已经有回归方程得到，那么x无法解释的部分当然就有研究价值了；后者是基于经济金融理论建模，并试图解释xy的作用机制，xy之间的理论关系自然就是重要的了。
简单的理解就是，统计模型中的xy关系相当于是数据和统计方法外生给定的，而结构模型的xy关系则是内生的，需要你基于理论进行猜想论证。