[宏观经济指标] 时间序列联立方程模型及其应用（联立方程与VAR比较及TSSS模型）_姜诗章 [推广有奖]

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jacky0919

发表于 2018-10-23 17:10:39 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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由两个或两个以上经济计量方程构成的系统称为联立方程模型.它根据经济理论的结构分析,确定经济变量之间相互解释关系.由于联立方程模型的内生变量可做自变量,一般受定义方程的制约,各个变量之间的协调性能够体现出来;此外,联立方程模型还具有输人少、输出信息多、效率高、参数估计方法多、功能多的特点.但联立方程模型的外生变量赋值的任意性导致模型存在系统误差.而向量自回归模型(VAR),侧重考虑模型中变量的时间滞后关系,并特别讲究统计检验方法的运用.结构分析的目的在于对所考察的现象做出符合经济理论的解释,而时间序列分析则侧重预测的准确性.时间序列的VAR模型,与单指标的AR模型相比,考虑了经济指标间的相依关系.此外,VAR模型的结构简单,不依赖于特定的理论,但它本身也有难以克服的缺陷.但结构分析和时间序列分析并不是完全对立的,它们各有优劣.本文将这两种方法结合起来,提出一种新的模型一一时间序列联立方程模型(TSSS),它综合了联立方程模型和VAR模型的部分优点。