期权专题：从通识到专业，期权通俗解释与学习资源汇总

真是个好论坛

GKINGLIU 发表于 2018-10-24 12:54
再补充这一本，这个资源帖实在是不错哦~~

哈哈，这本书的作者刚刚爆仓

对

数术 发表于 2018-10-24 11:40
最近一段时间，市场下行时，很多人都意识到上证50ETF认沽期权作为一种保护策略的价值，期权产品一定会得到更 ...

看看。。。

数术 发表于 2018-10-24 11:40
最近一段时间，市场下行时，很多人都意识到上证50ETF认沽期权作为一种保护策略的价值，期权产品一定会得到更 ...

谢谢分享

数术 发表于 2018-10-24 11:40
最近一段时间，市场下行时，很多人都意识到上证50ETF认沽期权作为一种保护策略的价值，期权产品一定会得到更 ...

谢谢分享

xiexie louzhu

《金融学与经济学中的数值方法——基于MATLAB编程（原书第2版）》 第4章介绍数值积分方法，包括求积公式与蒙特卡罗方法。在第1版中，求积公式放在了数值分析的章节中，而蒙特卡罗方法则作为单独一章。在第2版中将这两部分内容放在一章中，有助于两种方法应用的比较，其中包括期权定价与随机优化的情景模拟。将蒙特卡罗方法作为一种积分方法而不是模拟方法，有助于正确理解低差异序列（或称为拟蒙特卡罗模拟）的应用。增加了关于高斯求积的内容，高斯求积方法可以扩展为一种方差降低技术，通常应用于简单期权定价。关于方差降低技术的更复杂的示例放在第8章。
第8章与第4章内容相关，介绍蒙特卡罗与低差异序列对于奇异期权更专业的应用，例如障碍式期权与亚式期权。还简单介绍了基于蒙特卡罗方法的期权敏感性（Greeks）估计，重点为欧式期权；基于蒙特卡罗方法的美式期权定价为另外一个专业问题，将在第10章进行讲解。

    第9章在第5章内容的基础上，介绍了基于有限差分方法的期权定价。

    第10章主要介绍动态数值规划。本章的主要内容为基于蒙特卡罗方法的美式期权定价，   在第1版中尚未涉及这些内容，但是美式期权定价越来越重要。我们将基于一个适当的框架（动态随机优化）来介绍美式期权定价。本章仅介绍主要方法，即基于离散时间与有限时间的动态规划方法。此外，我们试图通过一个恰当的案例来帮助读者充分理解此方法。不仅因为它们在经济学中的重要性，也因为理解动态规划有助于学习随机动态规划，这些将是下一章的内容。