求助：关于APT单因子模型的一个例子

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郭多祚《数理金融》一个例子：单因子无残差模型，资产组合(w1,w2,w3)在无套利的条件下满足：
                               如果： w1+w2+w3=0
                                          0.9w1+3w2+1.8w3=0
                            则必有： E(r1)w1+E(r2)w2+E(r3)w3=0
                                   则存在a0  ,a1 使得E(r1)=a0+0.9a1,
                                                                  E(r2)=a0+3a1,
                                                                  E(r3)=a0+1.8a1   则根据假设：a0=8%  a1=4%
                                                                    怎么算出来的a0,a1请各位大侠指点！不胜感激！！

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关键词：APT 单因子 不胜感激 各位大侠 数理金融 不胜感激 模型

偶也不会。。

题目有问题 照这样算出来任何 ao a1 都符合

3# fsfsfss 我也这么觉得。。。

你的意思是为什么会存在这样的a0和a1么？如果说是为什么a0=8%和a1=4%的话，那肯定是题目告诉了E（r1）之类的求出来的，不然是不会有确切的a0，a1值的。
但是如果是为什么存在这样的结论的话，从两个方面都可以理解，一个是向量的角度，一个是纯因素的角度。