如何比较两个指标对股票收益率的影响

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现在在研究几种因子对股票三因子模型的超额收益率的影响（只是影响，不是做定价），有的因子会有不止一种指标来表示，那么想请问下如何比较不同指标的适用程度呢？
还有我看股票超额收益率有的地方是用ɑ，有的地方是用ri-rf（rf就是三因子模型得到的预期收益），同时也想请问下哪一种才是正确的？
谢谢了

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关键词：股票超额收益率 股票超额收益 三因子模型 超额收益率 因子模型

顶一顶~

我奉劝你，比较指标是毫无意义的，因为市场是不确定的，有的时候这个指标收益高，有的时候那个指标收益高。没有完美的指标，换指标的结果就是，赚不到钱。所以，投资的一致性原则很重要，就是使用简单的指标，坚持到底。

pzytony 发表于 2018-10-26 13:29
我奉劝你，比较指标是毫无意义的，因为市场是不确定的，有的时候这个指标收益高，有的时候那个指标收益高。 ...

emm谢谢
不过现在就是为了写文章需要比较    所以想请问下大概有哪些方法      比如通过比较FM回归的结果可不可以达到效果？

你是为了写文章啊，哈哈哈哈，那就随便写吧，无所谓了，反正命题都是错误的，怎么写都是错的，不就是混个学位嘛，随便吧