单位根检验出趋势平稳怎么办

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在对一组GDP序列取对数并进行一阶差分处理后进行单位根检验，检测出 带有常数项和趋势项的单位根检验拒绝原假设，并且趋势线系数显著不为零 ，然后 仅带常数项的单位根检验也拒绝原假设，并且常数项系数显著不为零 ，什么都不带的单位根检验结果没有通过， 我比较了带有常数项和趋势项的单位根检验及仅带常数项的单位根检验结果的AIC SC HQ，发现带有常数项和趋势项的单位根检验都比较小，那么能推断出该序列是趋势性的平稳序列吗？ 还有就是带有常数项和趋势项的平稳性不是说实际上是非平稳的吗？对于趋势性平稳咋怎么处理呢？
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常数项及趋势项检验结果
Dependent Variable: D(LNGDP,2)   
Method: Least Squares   
Date: 10/26/18   Time: 15:46   
Sample (adjusted): 1953 2017   
Included observations: 65 after adjustments   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
D(LNGDP(-1)) -0.940947 0.159200 -5.910481 0.0000
D(LNGDP(-1),2) 0.396380 0.133924 2.959739 0.0044
D(LNGDP(-2),2) 0.273010 0.124440 2.193907 0.0321
C 0.030847 0.023603 1.306912 0.1962
@TREND("1949") 0.001943 0.000656 2.961946 0.0044
   
R-squared 0.390177     Mean dependent var  -0.000202
Adjusted R-squared 0.349523     S.D. dependent var  0.106349
S.E. of regression 0.085772     Akaike info criterion  -2.000434
Sum squared resid 0.441415     Schwarz criterion  -1.833173
Log likelihood 70.01409     Hannan-Quinn criter.  -1.934438
F-statistic 9.597318     Durbin-Watson stat  1.913825
Prob(F-statistic) 0.000005   

常数项检验结果

Null Hypothesis: D(LNGDP) has a unit root   
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)   
   
   t-Statistic   Prob.*
   
Augmented Dickey-Fuller test statistic   -4.893937  0.0001
Test critical values: 1% level  -3.533204
5% level  -2.906210
10% level  -2.590628
   
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.   
   
   
Augmented Dickey-Fuller Test Equation   
Dependent Variable: D(LNGDP,2)   
Method: Least Squares   
Date: 10/26/18   Time: 15:46   
Sample (adjusted): 1952 2017   
Included observations: 66 after adjustments   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
D(LNGDP(-1)) -0.607762 0.124187 -4.893937 0.0000
D(LNGDP(-1),2) 0.196642 0.123338 1.594328 0.1159
C 0.065611 0.017352 3.781136 0.0003
   
R-squared 0.283734     Mean dependent var  0.000659
Adjusted R-squared 0.260996     S.D. dependent var  0.105759
S.E. of regression 0.090916     Akaike info criterion  -1.913365
Sum squared resid 0.520744     Schwarz criterion  -1.813835
Log likelihood 66.14105     Hannan-Quinn criter.  -1.874036
F-statistic 12.47811     Durbin-Watson stat  2.058258
Prob(F-statistic) 0.000027   
   

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关键词：平稳性检验

首先要画图，看看序列的增势是否真的有趋势，如果有，则用带常数项和趋势项检验单位根是正确的，如果不带趋势项，检验是无意义的。关于这个检验，古扎拉蒂的《计量经济学》讲得比较明白，可以去翻一下。

statax 发表于 2018-10-26 20:40
首先要画图，看看序列的增势是否真的有趋势，如果有，则用带常数项和趋势项检验单位根是正确的，如果不带趋 ...

好的，谢谢

forever+ 发表于 2018-10-26 16:02
在对一组GDP序列取对数并进行一阶差分处理后进行单位根检验，检测出 带有常数项和趋势项的单位根检验拒绝原 ...

请问趋势平稳后该怎么去趋势呢？是不是不能再用差分了？

rtx_ 发表于 2020-4-7 22:29
请问趋势平稳后该怎么去趋势呢？是不是不能再用差分了？

趋势也要分好几种的，像确定性趋势和随机趋势，不同的类型处理方法不同，可以看下恩德斯的应用计量经济学，里面有一章专门介绍趋势的