High Frequency R包可以套用到非金融数据上吗

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如题，
很感兴趣高频交易在R上面用high frequency的package是怎么用的。
有人有具体code的例子吗？

公式什么的都感觉好高深，本人虽然本科是金融的，但完全跟没学一样。。。。。。。。。。
对于高频的理解，我手里有1秒钟为间隔的数据，而且每秒钟都只有一个数据，但是电压的数据，在电力预测领域很少会用这么高频的数据，
所以想知道能否套用里面的HAR model的code来建模，但是首先得先了解金融和其他领域最为不同的特点是什么。
目前试了一下package里面的medRV来算已实现波动率在code上倒是套的上去
但我在思考里面有很多细节是否是金融领域专属的？

还有在公式里面的period貌似最小都是以1天为单位？能否设定成15分钟的t呢？
有没有大神帮帮忙用白话解释一下highfrequency的具体用法，是否只限制于金融领域的预测？

小女万分感谢！！！

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关键词：已实现波动率 实现波动率 已实现波动 金融领域 具体用法 高频

隔行如隔山。。。帮露朱顶一下贴吧，希望有相关的大牛帮你

楼主是怎么计算已实现波动率的？我手头有5分钟的股票数据，想计算已实现波动率