[问答] R语言计算债券的到底收益率 [推广有奖]

10关注
2粉丝

已卖：744份资源

硕士生

13%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 1557 个
通用积分: 0.1211
学术水平: 1 点
热心指数: 3 点
信用等级: 0 点
经验: 1909 点
帖子: 111
精华: 0
在线时间: 139 小时
注册时间: 2009-5-10
最后登录: 2025-2-18

楼主

夕珞 发表于 2018-10-30 17:40:21 |AI写论文

1论坛币

计算到期收益率，条件是bp市场价格=110, F面值=100, Cf现金流=2.5元，N期数=10，
程序如下：
bpd<-function(cf,F,y,n){
t=1:n
a=cf/(1+y)^t
b=F/(1+y)^n
p=sum(a,b)
}
byield<-function(n,cf,bp){
accu=1e-5
maxinter=200
bot=0.00;top=1.00
res=0.00
while(res>bp){top=top*2}
y=0.5*(top+bot)
res=bpd(2.5,100,y,10)
for(i in 0:maxinter){
diff=res-bp
if(abs(diff)<accu){return(y)}
if(diff>0.00)
bot=y
else
top=y
y=0.5*(top+bot)
res=bpd(2.5,100,y,10)
}
{return(y)}
}

问题是byield（10,2.5,110）的输出结果是0？？？
请问哪里有问题？！？？！？