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楼主: 迷你雁

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如何判断有偏与不一致 [推广有奖]

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楼主

迷你雁

发表于 2010-1-3 21:51:37 |AI写论文

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假定正确回归模型为Y=β0+β1X1+β2X2+u，若遗漏了解释变量X2，且X1、X2线性相关,则的β1普通最小二乘法估计量( D )

A.无偏且一致 B.无偏但不一致
C.有偏但一致 D.有偏且不一致

这是原题，有没有大侠解释下，答案不知道正确与否啊！谢谢

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关键词：最小二乘法回归模型最小二乘解释变量线性相关判断

回帖推荐

rpg163 发表于5楼查看完整内容

是有偏且不一致的。之所以有偏是因为残差项中包括了与该自变量相关的解释变量。使估计违反了零条件均值假设。而此时的beta估计量，设为beta1，相关变量的系数设为beta2，相关系数设为delta beta1(有偏的)=beta1（无偏的）+beta2*delta。因为"beta2*delta“这一项的存在，beta1的估计值即使在样本量趋于无穷时也不会趋于真实值，所以说是不一致的。

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

迷你雁

发表于 2010-1-3 21:53:27

帮帮忙！谢谢！

藤椅

fliskycn 发表于 2010-1-3 22:05:41

x2没考虑，那x1会解释部分x2，\beta 1就有偏了，数据量的增大也没用，当然不一致啦，个人理解，呵呵

板凳

迷你雁

发表于 2010-1-3 22:15:54

我对答案的正确与否表示怀疑，所以想要高手讲解下，答案也许是错的啊

报纸

rpg163 发表于 2010-1-3 22:24:23

是有偏且不一致的。之所以有偏是因为残差项中包括了与该自变量相关的解释变量。使估计违反了零条件均值假设。而此时的beta估计量，设为beta1，相关变量的系数设为beta2，相关系数设为delta beta1(有偏的)=beta1（无偏的）+beta2*delta。
因为"beta2*delta“这一项的存在，beta1的估计值即使在样本量趋于无穷时也不会趋于真实值，所以说是不一致的。