楼主: kczjulearner
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[作业] 金融数据的分布拟合怎么做拟合优度才能更高啊 [推广有奖]

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kczjulearner 学生认证  发表于 2018-11-6 23:51:45 |显示全部楼层
这个学期在弄srtp的东西,做上证的股票指数分布拟合。正态和t分布做出来的结果都很差,用ks检验的p值几乎就等于0了,但是看柱状图和分布曲线又感觉看上去还行。求问各位大佬有没有什么好的建议呢?

stata SPSS
dreamhappy2012 发表于 2018-12-22 10:59:45 |显示全部楼层
增加样本量会让各种各种平方和数据更精确,最后的拟合优度不仅仅是单纯变大或变小,只是变得更符合数据的真实分布情况,回归效果算得更细致。
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