关于ARIMA自动预测模型，结果总是不好，特此请教

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我通过看R语言实战学的时间序列，就找了数据作了一番，但是结果始终不理想，请求大神帮忙看一看 下面是我的程序
library(xlsx)
library(forecast)
workbook <- "e:/RStudio/ts/passengerflow.xlsx"
mydataframe <- read.xlsx(workbook, sheetName = "Sheet1" , encoding = "UTF-8")
t<-ts(mydataframe, frequency =365, start =c("2017-10-01"))
fit <- auto.arima(t,trace = TRUE)
forecast(fit, 31)
plot(forecast(fit, 31), xlab="Year", ylab="Annual Flow")

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关键词：ARIMA 预测模型 ima Rim Forecast

你的数据具有明显的周期性，用arima模型不太合适，可能用sarima模型会合适些！

xjg1983 发表于 2018-11-11 12:05
你的数据具有明显的周期性，用arima模型不太合适，可能用sarima模型会合适些！

感谢，我去试一试

其实，时间序列，最好预测是：Y1=Y0+R   （R为不可预测的随机误差）  即明天，大概率，与今天差不多，若没有外部事件（X）冲击。。

xjg1983 发表于 2018-11-11 12:05
你的数据具有明显的周期性，用arima模型不太合适，可能用sarima模型会合适些！

你好，请问一下模型拟合好后，预测了几期数值都很接近是怎么回事呢

ARIMA：https://bbs.pinggu.org/thread-10708614-1-1.html