面板工具变量回归的异方差问题

朔方之狼 发表于 2018-11-11 09:50
将i.year i.prov去掉后，仍然得出不允许使用  vce(robust)的结论。好无语呢

你先查你的软件的xtivreg的help
看看里面到底是什么选项
stata13就没有那个选项


stata15有那个选项

朔方之狼 发表于 2018-11-11 09:50
将i.year i.prov去掉后，仍然得出不允许使用  vce(robust)的结论。好无语呢

会不会是你的 Stata 之问题呢？

蓝色 发表于 2018-11-11 09:49
你先查你的软件的xtivreg的help
看看里面到底是什么选项
stata13就没有那个选项

可以啦   我刚从同学那里拷了一份15的，就可以操作了。谢谢您

黃河泉 发表于 2018-11-11 10:03
会不会是你的 Stata 之问题呢？

是的，老师。13版中没有这个选项，该用15版就好了。

朔方之狼 发表于 2018-11-11 10:19
是的，老师。13版中没有这个选项，该用15版就好了。

Great.

黃河泉 发表于 2018-11-11 08:30
可以的，

老师 可以不加r吗，加r之后不显著 该怎么办

youque2019 发表于 2022-11-5 15:36
老师 可以不加r吗，加r之后不显著 该怎么办

1. 我通常不相信不修正标准误的检定结果！以你的例子，就是应该有异方差等问题。2. 要如何做，这个问题实在不好回答，因为太多可能性，我也不知道从哪里开始建议！

黃河泉 发表于 2022-11-5 19:13
1. 我通常不相信不修正标准误的检定结果！以你的例子，就是应该有异方差等问题。2. 要如何做，这个问题实 ...

谢谢老师的建议！我再去看看文献

黃河泉 发表于 2022-11-5 19:13
1. 我通常不相信不修正标准误的检定结果！以你的例子，就是应该有异方差等问题。2. 要如何做，这个问题实 ...

老师，可以麻烦问您一下，我的模型是双中介，一个自变量，一个因变量。如果x和y是互为因果，那么我采用工具变量法做回归的时候，除了检验x到y  还需要检验x到m1  x到m2 吗