arima模型平稳性检验应选择无截距和趋势项的吗？

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请教各位高手，在arima模型预测过程中，对于序列平稳性问题，一直存在疑问。高铁梅书上没有给出详细的解释，只是说必须平稳，而单位根检验有三种选择，不知选哪个。看了一些论文，发现对于做arima预测的序列，应避免趋势性和季节性，一般采用取对数、季节调整和差分的办法，这就是说应选用无截距和趋势项的单位根检验（不知本人理解的对不对？），但做了这么多数据变换，如何将预测值还原呢？

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关键词：ARIMA模型 ARIMA 平稳性检验 MA模型 无截距 模型 趋势 ARIMA 平稳性检验

arma要求必须平稳
arima是做了差分的arma，解决了平稳问题
pp检验是最好的，adf是一般用法但要求方差齐性
趋势性和季节性说明不平稳，变换后倒推回来就好

但做了这么多数据变换，如何将预测值还原呢？ You need to reverse  all  transformations. 发现对于做arima预测的序列，应避免趋势性和季节性，一般采用取对数、季节调整和差分的办法 That's basic skills for TS.

在arima模型预测过程中，对于序列平稳性问题，一直存在疑问。高铁梅书上没有给出详细的解释，只是说必须平稳. if you means stationary. The reason is simple. There must have some similarity of past to current data and future data., otherwise no way to predict. Do you think you can predict unpredictable things? The answer is No.  You'd better read some books written in Englis. Bless

非常感谢两位，不过季节调整后的数据能倒推吗？

可以的，好好看看书吧