RT,论文研究的是货币政策对股价的影响,用的SVAR模型稳定,做脉冲响应的时候Response Standard Errors选的Analytic的方法,但是教授说选这个是错误的要选Monte Carlo方法,但是并没有告诉我理由QAQ并且我修改成Monte Carlo方法以后好像就自动跳转到了None方法上面而且也不显示置信带了。求大侠们帮忙指点迷津啊!!!
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楼主: l110328
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SVAR模型做脉冲响应的标准误差,为什么要选蒙特卡罗 |
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高中生 5%
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