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雷达卡
小弟计算机专业硕士，打算考金融博。最近自学博迪的投资学一书。在讲到单指数模型（index models）时，
提到单因素模型。其中的公式是：
ri = E（ri） + bim + ei
将收益的风险分为系统性风险和特异性风险。
之后又引出单指数模型，将市场指数作为共同因素。并引出回归方程：
Ri = ai + biRm + ei
E（Ri）= ai + biE（Rm）
这两个公式单独看我都能理解，但是我就是不明白这两个公式有什么关系呢？
第一个公式是表示由于存在不确定性，实际收益和期望收益之间的关系
而第二个公式仅仅是一个回归方程而已。
为什么可以从第一个公式，引导出单指数模型第二个公式呢？
第一个公式中的bi和第二个等式中的bi是相等的吗？
如果将第二个等式转变为：
ri=ai+bi（rm-rf）+ei + rf；这个等式左边就和第一个等式：ri = E（ri） + bim + ei 相同了。请问：这两个等式之间有什么关系吗？
后面讲套利理论的时候也提到了多因子模型和多指数模型。
小弟将课本前前后后翻了好几遍了，实在是想不明白之间的关系，求大牛解释。谢谢！！
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