楼主: lg0928andy
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求教: 请问各位什么叫做伪回归？如何修正？谢谢了 [推广有奖]

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lg0928andy 发表于 2010-1-6 20:17:05 |AI写论文

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关键词：伪回归 求教

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leidenuniv 发表于2楼  查看完整内容

在大样本条件下，当两个变量均为非平稳时间序列时，以及一个是平稳的，另外一个是非平稳的，则这些变量间所进行的回归就可能导致伪回归现象。这是因为传统的显著性经验所研究的变量间的关系在事实上是不存在的，这也是利用单位根检验数据序列是否平稳的原因之一。也就是说，在传统的回归模型中没有相互关系的经济指标也会显出它们之间具有显著的相关关系，称为伪回归。

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沙发
leidenuniv 在职认证  发表于 2010-1-6 20:23:50
在大样本条件下，当两个变量均为非平稳时间序列时，以及一个是平稳的，另外一个是非平稳的，则这些变量间所进行的回归就可能导致伪回归现象。这是因为传统的显著性经验所研究的变量间的关系在事实上是不存在的，这也是利用单位根检验数据序列是否平稳的原因之一。也就是说，在传统的回归模型中没有相互关系的经济指标也会显出它们之间具有显著的相关关系，称为伪回归。
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藤椅
lg0928andy 发表于 2010-1-6 20:29:41
那是不是在做回归预测时都要先进行单位根检验呢?
怎么上课时老师没有这样讲过阿?
什么时候不用判断伪回归问题啊?
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