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[经管数据集] 三因子、四因子、五因子日度数据整理（1994-2018.7） [推广有奖]

liuxiaoqun(未真实交易用户) 发表于 2019-5-10 17:38:17

http://sf.cufe.edu.cn/list4s2.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1198这是央财金融学院下载此数据的网址

kenan1994(未真实交易用户) 发表于 2019-6-12 17:36:16 来自手机

momingqimiao7 发表于 2018-11-24 09:46
指标构建说明

SMB构建：t年6月使用流通市值进行排序，计算t年7到12月及t+1年1到6月份，小盘股组合和大盘 ...

你好我想问下这个数据没有组合的超额收益率啊怎么做回归呢？谢谢~

momingqimiao7(未真实交易用户)

发表于 2019-6-12 19:42:12

kenan1994 发表于 2019-6-12 17:36
你好我想问下这个数据没有组合的超额收益率啊怎么做回归呢？谢谢~

这个是几个因子都已经构造好了的，没有组合的

kenan1994(未真实交易用户) 发表于 2019-6-12 21:29:01 来自手机

momingqimiao7 发表于 2019-6-12 19:42
这个是几个因子都已经构造好了的，没有组合的

那这个数据可以用来做什么呢？

kenan1994(未真实交易用户) 发表于 2019-6-12 21:31:21 来自手机

kenan1994 发表于 2019-6-12 21:29
那这个数据可以用来做什么呢？

真的不太明白没有冒犯的意思

jessie68us(未真实交易用户) 发表于 2019-6-12 21:42:14

liuxiaoqun 发表于 2019-5-10 17:37
http://sf.cufe.edu.cn/list4s2.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1198

给力，谢谢🙏

momingqimiao7(未真实交易用户)

发表于 2019-6-12 21:56:51

kenan1994 发表于 2019-6-12 21:29
那这个数据可以用来做什么呢？

算股价特质波动率之类的

83466195(未真实交易用户) 发表于 2019-9-26 01:15:13

谢谢楼主分享

83466195(未真实交易用户) 发表于 2019-9-26 01:15:36

谢谢楼主分析

湘江7(未真实交易用户) 发表于 2020-1-13 21:07:37

Vera_L 发表于 2018-12-14 17:07
这不就是央财官网可以免费下载的数据吗……

我也想说这不是从那里抄来的吗

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