三因子、四因子、五因子日度数据整理（1994-2018.7）

http://sf.cufe.edu.cn/list4s2.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1198这是央财金融学院下载此数据的网址

momingqimiao7 发表于 2018-11-24 09:46
指标构建说明

SMB构建：t年6月使用流通市值进行排序，计算t年7到12月及t+1年1到6月份，小盘股组合和大盘 ...

你好 我想问下这个数据没有组合的超额收益率啊怎么做回归呢？谢谢~

kenan1994 发表于 2019-6-12 17:36
你好 我想问下这个数据没有组合的超额收益率啊怎么做回归呢？谢谢~

这个是几个因子都已经构造好了的，没有组合的

momingqimiao7 发表于 2019-6-12 19:42
这个是几个因子都已经构造好了的，没有组合的

那这个数据可以用来做什么呢？

kenan1994 发表于 2019-6-12 21:29
那这个数据可以用来做什么呢？

真的不太明白 没有冒犯的意思

liuxiaoqun 发表于 2019-5-10 17:37
http://sf.cufe.edu.cn/list4s2.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1198

给力，谢谢🙏

kenan1994 发表于 2019-6-12 21:29
那这个数据可以用来做什么呢？

算股价特质波动率之类的

谢谢楼主分享

谢谢楼主分析

Vera_L 发表于 2018-12-14 17:07
这不就是央财官网可以免费下载的数据吗……

我也想说 这不是从那里抄来的吗