【互助问答第3期】：关于estat archlm命令的用法

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本期解答人：中关村大街，匿名学者

问：estat archlm, lags(1)命令后出现“lags(1) is toolarge for the number of observations in the sample”，请问下各位师友这是什么原因啊？

答：estat archlm是在回归后检验误差项是否具有ARCH（自回归条件异方差）结构的命令；检验方法是LM（拉格朗日乘数）检验。如果检验出来具有ARCH结构，那么原回归需要调整，可能需要用ARCH模型拟合（使用Stata中的arch命令）。总而言之，需要在tsset之后先运行回归，然后再运行estat archlm命令，否则会报错。

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关键词：自回归条件异方差 回归条件异方差 中关村大街 条件异方差 自回归条件

出现这个错误信息的原因是您在执行`estat archlm, lags(1)`命令时，样本中的观测值数量不足以进行指定的滞后阶数（lags(1)）的ARCH LM检验。

解决这个问题的方法有以下几点：

1. 检查您的样本数据是否有足够的观测值。通常来说，滞后阶数不应超过样本观测值的10%。

2. 调整检验中的滞后阶数。如果样本大小确实有限，您可以尝试使用更小的滞后阶数进行检验。

3. 如果样本大小无法改变且滞后阶数必须保持，则您可能需要考虑使用其他方法来检测误差项的异方差性，例如用图形（如残差图）或者统计测试（如Breusch-Pagan检验或White检验）等。

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