关于Alpha计算的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

最近在研究基金的超额收益问题，由于FAMA三因素模型我个人觉得不太符合要求，所以只能用基金自己提供的基准业绩来计算Alpha，回归方程为：Return-rf=α+β(benchmark-rf)，但是现在问题来了，一般来说基准业绩会半年报告一次，那么回归的时候，如果我按每个基金每年的数据来进行回归计算α的话，那么很可能样本数并不够（因为只有两期样本），这种情况下一般是怎么解决呢？可以使用滚动回归来解决吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：三因素模型 收益问题 滚动回归 符合要求 因素模型