求问怎么用stata做如下Var（向量自回归模型）？

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请教各位一个问题，stata用Var回归，给出来的结果是这样的

但是，我看到的文献里面，是这样报结果的

请问，他的这个结果是怎么出来的呀？

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关键词：向量自回归模型 自回归模型 向量自回归 Stata tata

参见 Stata: 焉能辨我是雌雄？VAR (向量自回归) 模型

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Stata连享会 精彩推文1 || 精彩推文2

谢谢~但是我看你分享的资料里面，写的是格兰杰因果检验L1=L2=L3.我看到的那篇文章里面是进行系数和检验（感觉更像是检验L1+L2+L3=0），不知道这种做法是否常见？
原文是：Table 2, Panel A, presents the VAR estimation results. The sum of bk is positive and statistically significant.

arlionn 发表于 2018-12-5 11:16
参见 Stata: 焉能辨我是雌雄？VAR (向量自回归) 模型

谢谢~但是我看你分享的资料里面，写的是格兰杰因果检验L1=L2=L3.我看到的那篇文章里面是进行系数和检验（感觉更像是检验L1+L2+L3=0），不知道这种做法是否常见？
原文是：Table 2, Panel A, presents the VAR estimation results. The sum of bk is positive and statistically significant.