VAR模型过程中的格兰杰检验与变量间的格兰杰检验有何区别？

两个变量本身就不应该做向量协整。协整方程数小于等于N-1这个知道吧。

有了这个前提后面的问题就不存在了啊，具体细节还是应当看公式

21# zhaojumping
首先谢谢，但是，我确实看到有文章是这么做的，所以就尝试了一下，既然如此，还请帮忙分析一下，若外生变量只有一个，其余均为内生变量，且内生变量是同质的，是否该考虑面板数据的计量经济分析？我是自己看书学了点皮毛，毕竟以前学的不是这方面的，谢谢最近几天的指点！盼复！

这个我也是自学的，可能大家看的东西不一样吧，不过时间序列的协整关系确实是不超过N-1的。至于面板，这个和VAR没什么关系吧？面板协整领域是比较前沿的，本人愚钝，这方面不行。VAR变量都是内生变量和内生变量的滞后值，不涉及外生变量，你说外生变量这个应该是SVAR的内容吧？

双变量也应该用JOHANSEN检验。
EG两步法在计量经济学中的地位相当于哥白尼声称“地球不是宇宙中心，太阳才是宇宙中心”
非常伟大，但显著如果再认为太阳是宇宙中心的话哥就白痴了。

acjlhong 发表于 2010-1-19 19:00
双变量也应该用JOHANSEN检验。
EG两步法在计量经济学中的地位相当于哥白尼声称“地球不是宇宙中心，太阳才是宇宙中心”
非常伟大，但显著如果再认为太阳是宇宙中心的话哥就白痴了。

你没明白我们在围绕什么问题吧？不是说两变量不能用，是说两边最多只能有一个协整关系，但是上面LZ举的例子中迹检验显示有两个协整关系，这个显然是错的啊？！

轨迹检验是从r=0开始取值，当r=0检验显著时，说明至少有一个协整，最大特征值是从r=1开始取值，当r=1检验显著时，说明至少有一个协整，
也就是说，递推过来，1、轨迹检验中，r=1不显著，说明有一个协整，当N=2时，检验应该截至到此
              2、最大特征值检验中，r=1显著，说明有至少有一个协整，但是必须进行下一步检验，但此时r=2检验是应该没法进行的。
3、轨迹检验中，r=1显著，说明至少有两个协整关系，这时检验可以进行、统计含义也是有两个协整关系，但是进一步的r=2检验从理论上说是不应该进行的，于是检验停在了r=1这一步。
4、最大特征值检验中，r=1不显著，说明没有协整关系，

26# zhaojumping
呵呵，我个人理解能不能是因为滞后阶数导致的，长期关系也就是线性方程或许不是一个？本人愚钝！回去再好好看书！谢谢！

你说的有道理，你看下误差项是不是有自相关，要是存在，说明滞后阶数不合理，这样的话违反了估计的假设，造成检验结果不可信

29# zhaojumping
十分感谢最近的关注与帮助，我再看看是否有自相关现象！