VAR模型的冲激响应奇怪

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做的是货币政策对股票市场影响，4阶VAR模型。从上到下分别是上证指数对M1,上证指数，定期一年期存款基准利率的冲激响应。
但是冲激响应显得很奇怪，有几段间隔全为0,这是什么原因？

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关键词：存款基准利率 股票市场影响 冲激响应 上证指数 货币政策 Eviews EVIEWS 计量经济学

escaflowne1985 发表于 2018-12-7 16:42

请问您知道是有什么问题吗？

escaflowne1985 发表于 2018-12-7 16:42

请问您知道是有什么问题吗？