[讨论]哪位对利率的随机过程比较明白的帮帮忙阿！

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<P>利率的随机过程我看的脑袋炸了也没懂，我最想知道的是给定利率的风险中性模型中的那些参数是如何得到的，比如vasicek模型中漂移率a（b－r）里面a和b是如何计算出来的？</P>
<P>哪位大侠能给讲一下不？多谢啦！</P>

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关键词：随机过程 Vasicek ASIC ASI SIC 模型 如何

那个不是算出来的，是从历史数据中分析主来的。

说起来很麻烦，有很多方法，俺也不太懂。

我也想问，要不谁有vasicek 1977的那篇论文发上来看看么

The parameters are determined by calibrating the model to market data. They cannot be inferred from historical data, because all short rate models are with respect to the risk neutral measure, but historical data are in the real world, i.e. under the real world or historical measure.

It is equivalent to assume the subjective short-rate process has the form of Ornstein-Uhlenbeck process and the market price is contant.

太感谢了太感谢了