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[资料] 面板数据模型中能引入虚拟变量吗？ [推广有奖]

31楼

likanyong 发表于 2013-1-21 14:51:48

学习了

32楼

我爱星光 发表于 2013-1-27 10:10:36

我和19楼的有同样的困惑要是做好几十个省市的分析是需要做那么多次的回归吗？不会吧！自学好苦恼啊~

33楼

likanyong 发表于 2013-1-29 13:35:56

binggol 发表于 2010-1-10 11:20
生成虚拟变量很容易但是并不一定总是能给估计出来像楼上说的研究跨国面板日本为1 其他国家为0 实际上是只 ...

您好因为个体固定效应使对每个虚拟变量做组内离差变换估计这个时候组内的各个值不是0 就是1 随时间没有变化所以就算不出来这个时候值有用混合模型时点固定效应随机效应才可以这个时候用什么模型？要怎么设置，能详细的解释一下吗？万分感谢

34楼

likanyong 发表于 2013-1-29 13:39:51

binggol 发表于 2010-1-10 13:10
我觉得我已经说的很清楚了楼主还不明白么这时候要估计只有换混合模型时间固定效应或者随机效应不过这时 ...

构成交叉想以后，结果怎么解释呢？初学者不太懂，能详细的解释一下吗？　假如说距离和ｇｄｐ构成交叉项，对贸易的影响？　谢谢

35楼

zhrongdiu88 发表于 2013-6-14 16:43:32

受益了~

36楼

舒宝贝 发表于 2013-11-25 16:37:27

回答的是挺好的，但是语气不是很友善哦~

37楼

July向前冲 发表于 2014-1-8 14:50:17

mark下

38楼

子萌猪猪 发表于 2014-2-11 15:36:55

感谢！

39楼

yangsunyang 发表于 2014-3-7 11:25:35

这个解答刚好也给我解惑了，谢谢binggol！

好好学习，天天向上。

40楼

jeremyffw 发表于 2014-3-17 20:58:59

binggol 发表于 2010-1-10 11:20
生成虚拟变量很容易但是并不一定总是能给估计出来像楼上说的研究跨国面板日本为1 其他国家为0 实际上是只 ...

请问楼主，那如果有一个变量，对于每个截面来说，数据都一样。例如，对于不同股票的20个季度的收益率，我们选取20个季度的上证综指的收益率作为一个自变量，这个自变量对所有股票而言，数据都是一样的，是不是这种情况下，就不能用时间固定效应去估计了？会出现near singluar matrix ？多谢！

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