我想,熟悉金融数学的人士对Malliavin积分理论不会陌生。
在丛书:Springer Finance, 就有本这方面的著作, 论坛里
有电子版下载。我提供的是Springer的丛书GTM(研究生数学教科书)
的一本,同样由法国科学院院士,国际金融数学权威Malliavin亲自
操刀而成的:
Integration and Probability,GTM 157卷
本书与GTM 113卷:
Shreve, Karatazas, Browian Motion and Stochastic Calculus,
以及
Yor et al , 著的连续鞅和布朗运动, (也是Springer出版,世界图书公司影印)
构成进入金融工程金融数学前沿的无法绕过必读书!
对 Shreve, Karatazas, Yor此三人, 本分坛的金融人士都不会陌生:
Shreve: 德国人, 卡耐基梅隆大学金融数学教授;
Karatazas: 希腊人, 哥伦比亚大学数学与统计系教授;
Yor: 国际金融数学重镇的巴黎六大金融实验室主任, 金融数学教授