当模型中同时出现年度变量和年度-个体变量时，同时还要控制年效应，该如何回归

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上图为回归的模型，1/Consumer Sentiment Index 和1/S&P Index ，以及High Inflation为年度变量对于每个公司同一年度是一样的， 但是文中说用了行业和年度固定效应，但是我用reg controls i.year i.industry时，其中1/Consumer Sentiment Index 和1/S&P Index ，以及High Inflation会被忽略掉，因为本身这3个变量是年度变量，所以就被omitted掉了，想问下就像这种同时存在年度变量，又得控制年度的模型该如何写回归命令？？？

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关键词：固定效应

1. 这是一定的，因为共线性 (与 i.year)！2. 试试

1. reg controls 你的宏观变量 i.year i.industry

复制代码

黃河泉 发表于 2018-12-19 06:40
1. 这是一定的，因为共线性 (与 i.year)！2. 试试

恩恩，非常感谢您，这个命令会把两个年度的虚拟变量omitted掉，结果导致加不加宏观变量都是一样的回归结果，所以我再仔细把这个模型看下，看下是否理解存在错我