楼主: harlon1976
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[问答] 关于服从GARCH随机数的生成 [推广有奖]

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楼主
harlon1976 发表于 2018-12-19 11:03:25 |AI写论文
10论坛币
坛友:
我在R中项模拟扰动项具有GARCH过程,均值项中AR(1)系数为1,设置如下:
garchSpec(model = list(ar = 1, alpha=0.1,beta=0.8))
某次结果如下:
Formula:
~ ar(1) + garch(1, 1)
Model:
ar:    1
omega: 1e-06
alpha: 0.1
beta:  0.8
Distribution:
norm
Presample:
  time          z            h          y
1    0    -0.3262334  1e-05  NaN

为什么这里y是NaN,导致后面的garchSim都得不到结果,请问高手,是怎么回事?

关键词:扰动项 随机数 得不到

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