请告诉教教我GARCH模型究竟是什么，怎么做

感觉那个用excel编出garch牛人，不是一般的牛！

min_lotus 发表于 2010-3-21 19:58
对时间序列数据的分析，在engle的arch提出之前，大家关注的重点是如何把握时序数据的一阶矩的特征，具有代表 ...

简单明了

上面解释的很清楚，谢谢

这个帖子跨度够长的了，关键是有料

GARCH(p,q)表示如下
σt2=ω+Σαiεt-i2+Σβiσt-i2它被广泛的用于金融资产收益和风险的预测。
ARCH模型实际上只适用于异方差函数短期自相关过程，相比于ARCH模型，GARCH模型更能反映实际数据中的长期记忆性质。
自从Engle(1982)提出ARCH模型分析时间序列的异方差性以后，波勒斯列夫T.Bollerslev(1986)又提出了GARCH模型，GARCH模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型，除去和普通回归模型相同的之处，GARCH对误差的方差进行了进一步的建模。特别适用于波动性的分析和预测，这样的分析对投资者的决策能起到非常重要的指导性作用，其意义很多时候超过了对数值本身的分析和预测。

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感觉还是挺抽象的，有更通俗易懂的吗？

学习中

感谢楼上分享！！！！