请告诉教教我GARCH模型究竟是什么，怎么做

谢谢楼主的分享呢~

学习下

正好用到这个东西

非常感谢，虽然已经解释的很直白了，但是消化还是要一些时间

GARCH模型是时间序列分析模型的一种，有很多的衍生模型例如BEKK-GARCH等等，在时间序列分析中应用很广的模型。

mfr1988926 发表于 2010-1-11 19:27
GARCH模型是用来预测时间序列方差的模型，方差可以衡量风险，所以ARCH、GARCH模型在金融领域倍受重视。GARC ...

感谢你的回答！

谢谢大神们的分享

ma ke, yi hou kan

谢谢楼上各位大神的分享~~

oliyiyi 发表于 2014-11-28 18:29
GARCH(p,q)表示如下
σt2=ω+Σαiεt-i2+Σβiσt-i2它被广泛的用于金融资产收益和风险的预测。
ARCH模型 ...

那Garch模型和ARMA模型一起的时候，在做预测的时候，使用ARMA模型预测出来的值+Garch模型预测出来的值得平方根=最终一个收益率的预测值，还是说先用ARMA模型预测出一个收益率的值，然后配合Garch模型的预测值，来判断ARMA模型预测出来的值好还是坏？？