楼主: wgmrsj
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[学科前沿] 请告诉教教我GARCH模型究竟是什么，怎么做   [推广有奖]

61楼
azure1990 发表于 2016-1-16 21:08:58
谢谢楼主的分享呢~
62楼
732275718 发表于 2016-4-8 15:53:17
学习下
63楼
文达公 发表于 2016-4-12 10:47:11
正好用到这个东西
64楼
kansee 发表于 2016-4-17 20:06:38
非常感谢，虽然已经解释的很直白了，但是消化还是要一些时间
65楼
xuhongjian1989 发表于 2016-4-21 15:13:50
GARCH模型是时间序列分析模型的一种，有很多的衍生模型例如BEKK-GARCH等等，在时间序列分析中应用很广的模型。
66楼
ydark1021 发表于 2016-4-21 22:31:46
mfr1988926 发表于 2010-1-11 19:27
GARCH模型是用来预测时间序列方差的模型，方差可以衡量风险，所以ARCH、GARCH模型在金融领域倍受重视。GARC ...
感谢你的回答！
67楼
secretpxl 发表于 2016-4-28 19:49:56
谢谢大神们的分享
68楼
firefoxzhao 发表于 2016-7-13 23:46:37
ma ke, yi hou kan
69楼
纸猴小 发表于 2016-8-4 08:28:02
谢谢楼上各位大神的分享~~
70楼
水晶中的水晶 发表于 2016-10-10 11:30:51
oliyiyi 发表于 2014-11-28 18:29
GARCH(p,q)表示如下
σt2=ω+Σαiεt-i2+Σβiσt-i2它被广泛的用于金融资产收益和风险的预测。
ARCH模型 ...
那Garch模型和ARMA模型一起的时候，在做预测的时候，使用ARMA模型预测出来的值+Garch模型预测出来的值得平方根=最终一个收益率的预测值，还是说先用ARMA模型预测出一个收益率的值，然后配合Garch模型的预测值，来判断ARMA模型预测出来的值好还是坏？？
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