楼主: wgmrsj
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[学科前沿] 请告诉教教我GARCH模型究竟是什么，怎么做   [推广有奖]

81楼
418107360 发表于 2017-5-18 09:17:52
赞赞赞攒攒
82楼
abixiaohai 学生认证  发表于 2017-6-21 12:41:31 来自手机
mfr1988926 发表于 2010-1-11 19:27
GARCH模型是用来预测时间序列方差的模型，方差可以衡量风险，所以ARCH、GARCH模型在金融领域倍受重视。GARC ...
层主给力
83楼
lllxxxllll 发表于 2017-8-12 15:44:00
小白表示一脸懵逼
84楼
liucg9999 发表于 2017-9-5 00:50:05
爱萌 发表于 2010-1-12 15:18
呵呵,都是ARIMA的变种哦
arima是线性模型，garch是非线性模型。arima不会变到garch的。
85楼
395174845 发表于 2017-12-29 21:45:08
正在学+1
86楼
lvluo21 发表于 2018-1-28 15:29:56
学习中，但是下载不了
87楼
louisgmat770 学生认证  发表于 2018-2-13 10:39:36
正好要写论文学习一下
88楼
chenhuijie231 发表于 2018-8-8 14:48:32
新人来认识一下，赚点金币
89楼
emma0627 发表于 2018-9-16 13:23:13
谢谢！
90楼
zhouhailimcu 发表于 2018-10-22 10:20:23
正在看这部分内容，感觉好难啊。
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