固定效应回归中设置行业和年度虚拟变量后，行业因为多重共线性被omitted了怎么处理

缪戈 发表于 2020-2-10 16:51
我也是呀，如有解决还请告诉一下，多谢！

请问您解决了吗？

中国上市公司中的确存在一些样本在研究区间内变更了所属行业，即主营业务发生了重大调整。个人认为这种情况下除控制公司固定效应外，控制行业固定效应是有价值的。