求助！！！长面板数据回归，使用reg命令还是xtpcse命令

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求助各位大神，在做毕业论文了，看到陈强老师的书，对长面板数据进行回归时，使用OLS(即LSDV)+面板校正标准误

使用OLS的命令为： reg y x1 x2  i.stocknamemonth,vce(cluster stockname)

使使用面板校正标准误（PCSE）的命令为：xtpcse y x1 x2  i.stocknamemonth

这两个回归结果的系数是一样的，但显著性水平PCSE更高，那么究竟该选取哪一个结果呢？下图是陈老师书的截图，我理解的是不是问题呢？

谢谢各位老师指导,感激不尽!!!

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求各位老师解答，感激不尽

有没有人知道呢，万分感谢，可以支付论坛币，只求帮助一下

lwmyflwmyf 发表于 2018-12-23 20:36
有没有人知道呢，万分感谢，可以支付论坛币，只求帮助一下

可以问一下，up后来解决了吗？我现在也遇到这个问题，而且想研究中介和调节效应，不知道还能不能套用短面板中的相关stata命令。

我想问