STATA做的方差分解，每个变量的值都很小，之前的平稳性检验，协整检验，格兰杰都做了

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下面是我做出来的结果，其中一个变量做出来的fevd是第一张图，所有变量的方差分解数值在第二张图。   
数值都太小了，没法解释办，请问大佬们这是什么原因或者应该怎样调整？
我输入的代码是
var d.sz d.cny d.m2rate d.bond d.shibor d.cpirate, lags(2)
irf graph irf, impulse(D.cny) response(D.sz)
irf table fevd, impulse(D.cny) response(D.sz)

然后依次重复剩下几个变量得到的，命令应该没问题吧？

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关键词：方差分解 一张图 法解释 平稳性 Stata

不好意思，图位置放错了，其中一个变量做出来的fevd是第二张图，所有变量的方差分解数值在第一张图。

喂喂，请问有大佬吗

pengbo195 发表于 2018-12-25 18:59
喂喂，请问有大佬吗

请问你最后怎么解决的呀。我也是结果太小

请问楼主后来解决了吗？还是放弃这个模型了？

chimoran 发表于 2021-9-8 15:38
请问楼主后来解决了吗？还是放弃这个模型了？

请问你解决这个问题了吗

看起来你在使用STATA进行脉冲响应函数分析（IRF）和方差分解（FED），这些是VAR模型中的常见步骤。从你的描述来看，你遇到的问题是变量的方差分解数值非常小。

这可能有以下几个原因：

1. **数据尺度**：你的变量值本身就很小。如果原始数据单位的影响导致数值微小，尝试查看标准化或对数变换后的结果。
2. **模型设定**：VAR模型的滞后阶数（lags(2)）可能不足或者过多，影响了方差分解的结果。你可以尝试改变滞后阶数，看看是否有所改善。
3. **协整关系**：尽管你已经做了协整检验，但确保你的变量之间存在稳定的关系对理解方差分解至关重要。如果协整关系不强，方差分解可能不会给出有洞察力的解释。
4. **模型识别问题**：如果VAR模型没有正确识别出经济过程中的动态关系，这可能导致小的方差分解结果。

建议你可以：

- 检查原始数据并考虑对变量进行适当的转换。
- 尝试调整滞后阶数，如lags(1)或lags(3)，看是否有变化。
- 再次确认协整关系，确保模型的基础假设得到满足。
- 如果以上步骤都无法解决问题，你可能需要考虑其他模型或者方法来分析你的数据。

代码看起来没有明显错误，但如果你对结果不满意，可以尝试上述建议进行调整。

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