随机前沿模型的LR检验问题，广义似然率的临界值问题

很多研究在进行SFA模型的LR检验时都采用了普通的χ2检验临界值，严格地来讲这种做法是错误的,因为实际上服从的是混合χ2分布。检验过程中采用Kodde 和Palm（1986）给出的各自由度对应的单边广义似然比检验的临界值即可。具体可参考文献：
[1]迟国泰,孙秀峰,芦丹.中国商业银行成本效率实证研究[J].经济研究,2005(06):104-114.
[2]余泳泽,张先轸.要素禀赋、适宜性创新模式选择与全要素生产率提升[J].管理世界,2015(09):13-31+187.DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2015.09.003.

参考了多篇外文文献，发现涉及γ的假设检验才看混合卡方分布，其余的看普通的卡方分布即可！

18883736041 发表于 2019-2-25 15:50
不管他们，自己按照表格来就好了。自由度DF在FRONTIER软件结果的the number of restriction给出，显著性水平 ...

请教一下自由度=软件给出的the number of restriction，还是自由度=样本量-the number of restriction呀？