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雷达卡
对不确定性问题的理解
所谓不确定性，是指人们在现实生活中所面临的无法预料或者难以测度的变化（Knight，1921：20）。不确定性对个体的行动尤其是经济活动有着非常重要的影响。当人们在进行某种经济活动的时候，目的无疑是为了获得各种潜在（预期）的利益，但是如果某人投出去的“桃”并不一定能够获得回报的“李”，决策者显然会重新考虑自己的决策。同时，人们在不确定性面前并不是被动的，不确定性本身就意味着选择的可能性，因此不确定性还可以定义为“在任何一瞬间个人能够创造的那些可被意识到的可能状态的数量（Fuerle，1988）”。
在经济学中，不确定性可以分为两类：外生不确定性与内生不确定性（哈蒙德，1999/1984：785）。所谓外生不确定性是指经济系统运行环境的不确定性，例如在没有任何制度约束的前提下，农民外出打工可能遇到“黑心老板”拖欠工资，这种不确定性与某人过马路可能出车祸并无二致。如果行为者对这种不确定性完全无能为力，那么他显然就不会外出打工、不会过马路。这种不确定性也就是奈特（F. H. Knight）所说的可控制的不确定性，即风险。通常情况下，只要客观条件允许，对于这种外在的不确定性人们事先能够采取一定的措施加以回避或控制，比如他外出打工时会选择受雇于自己认识并信任的包工头，他过马路时会遵循交通规则走斑马线。人们真正关注的往往是另外一种不确定性：例如农民外出打工，为了防止包工头拖欠工资或赖帐，于是选择受雇于自己所信任的包工头，但是这个包工头却恰恰利用了他对自己的信任以各种借口不结清工资；过马路的人虽然遵守了交通规则走斑马线，但仍然有可能由于有的人不遵守交通规则而被撞倒。这种在不同行动者的相互作用过程中产生的不确定性被称为内生不确定性——奈特称之为“真正的不确定性（real uncertainty）”，这是一种行动者在决策之前无法控制的不确定性，或者说，这种不确定性来源于行动者的决策，与经济系统本身的运行有关。例如，在市场经济中，买主不能确定他是否会遇到合适的卖主，反之亦然。在前面那个例子中，如果说这个农民在没有任何制度保障（正式的或非正式制度）的前提下存在被人欺骗的可能性是一种外生不确定性，那么他所信任的包工头可能利用他的信任欺骗他则属于内生不确定性，是由外生不确定性转化而来的。外生不确定性与内生不确定性是相对的，是可以相互转化的。例如某人去某正规商场买东西，他信任正规商场绝不会卖假冒伪劣产品，但结果是他买到了假货。他之所以要去正规商场买东西，是因为他预期通过付出更高价格等方式控制买到假货这样一种外生不确定性，但是商场却利用他的信任卖给他假货，从而获得了超额利润，这样一种不确定性就属于从外生不确定性转换而来的内生不确定性。理解这种相互转换的关键是制度。从制度约束个体之间的行为作用来说，它具有控制外生不确定性的功能；但是从制度可以被个体利用从而带来其他个体的福利损失来说，它本身又体现了内生不确定性。本文所关注的恰恰是这种制度的不确定性。
在制度经济学中，人们往往从产权的角度来理解制度的不确定性问题，因此，制度的不确定性也可以称为是产权的不确定性。这种产权的不确定性特指“交易各方各自在其所有权范围内行事，但由于两种所有权范围互有交叉，各自的界线不确定，造成一方对另一方的损害；从而双方的利益分配也是不确定的。换句话说就是，财产所有者们是否有权去损害他人利益，或是否有权制止他们对自己的损害，都不确定。（段毅才，1992；盛洪，2003：33）”产权的不确定性问题首先是由科斯提出来的。在一系列论文中，科斯列举了大量事例来说明这种不确定性。如无线电台争夺同一广播频率而互相干扰，牧人的牛群损害了相邻土地上农民的庄稼，火车排放的废气及烟尘损害了铁路两旁的农田，制糖厂机器的噪音干扰了医生的工作，等等。在这些事例中，尽管有关各方的财产所有权是明确的，同时各自的行为也都属于自己所有权的范围，但各自的权利界线及收益分配却是不确定的，人们如何来解决这一问题也是不确定的（Coase，1959、1960；盛洪，2003:33）。科斯指出，只有从这种利益关系的不确定性出发才能够认识到社会成本问题所具有的“交互性质”，“即避免对乙的损害将会使甲遭受损害，必须决定的真正问题是：是允许甲损害乙，还是允许乙损害甲？（盛洪，2003：3）”从这个意义上说，产权的不确定性或者制度的不确定性恰恰是社会成本问题的“始作俑者”。
首先把不确定性置于经济理论中心位置的是奈特。奈特对不确定性概念的运用起源于他对“企业经营的利润从何而来”问题的关注。他在1921年发表的《风险、不确定性与利润》一书中首次区分了两种不确定性，通过引入不确定性打破了新古典经济学最优化企业的假设，尝试为利润的来源提供一个合理的解释。当时流行的解释认为，由于市场中存在随时随地都可能发生的变化，而人们不可能完全掌握这种变化，所以企业经营者需要预防这种变化所带来的企业经营的风险，而利润正是企业经营者预防这些变化的风险所获得的回报[ii]。奈特认为这种观点混淆了风险与不确定性在企业经营中的作用。奈特指出，所谓风险是一种具有概率特征的可计量的（可还原的）不确定性，这种不确定性可以通过保险等方式加以预防，因此风险对企业经营的影响不是增加了利润而是增加了生产成本；而不确定性则是一种不具有概率特征的不可计量的（不可还原的）不确定性，一种无法预测和预防的风险，这种“真正的不确定性”才是利润的来源。
可以用抛硬币为例来理解奈特对风险与不确定性的区分。随机抛硬币并猜测正反面时，正反的概率是已知的（各为50%），但是具体某一次究竟是对还是错，却是不可预知的，因此对错的结果是不确定的。对于赌博的人来说，他所面临的不是正反的风险问题而是对错的不确定性问题。如果赌博者在乎的是风险，那么他完全可以通过平均分配赌资或者放弃赌博来避免赌博失败的风险。但实际上赌博者是不会这样做的，因为赌博本身就是一种不确定性的游戏，赌博者的目的就是要通过冒险来获得不确定性（额外）的收入。正是在这个意义上，德姆塞茨（Harold Demsetz）把奈特的逻辑总结为：“风险产生不确定性，不确定性产生利润（德姆塞茨，1999/1988：294~295）”[iii]。
奈特用生产的供给与需求的关系来说明“真正的不确定性”问题：“不确定性问题的根源在于经济过程自身所具有的前瞻性质之中。商品的生产是为了满足需求，而商品生产需要时间，其中与两个不确定性因素相对应的是两种不同的预期。首先，在生产开始之初对生产结束时的价值进行预期。但显然不可能在刚刚进行生产活动时就明确得到对整个生产活动的结果的认识，因为商品的数量与质量都取决于特定资源的耗费情况。其次，商品所要满足的需求也同样需要在生产结束时才能够实现，而这种消费的预期同样存在着不确定性。因此，生产者就必须对他所努力满足的未来的需要以及他为了满足这种需要所从事的经济活动的不确定性进行评估。（Knight，1921：332）”奈特认为，生产者在做出决策之前是不可能对这种供给与需求的不确定性进行准确的预期的，因为这种不确定性实际上是生产者做出决策之后在不同社会成员的相互作用的过程中形成的不确定性。奈特对“真正的不确定性”从根本上否定了新古典经济学的完全理性假设，但是，他没有接着探讨这种“真正的不确定性”是如何形成的，而仅仅是把这种不确定性归结为个体信息的不完备与竞争的不完全性，并用少数企业家的冒险精神来解释这种所谓的“真正的不确定性”是如何转化为利润的，这种分析在一定程度上是脱离现实的[iv]。
杨小凯认为在不存在外在的不确定性的情况下仍然可能出现内在的不确定性。他说的实际意思应当是指在外在的不确定性得到控制的情况下出现了内在的不确定性，因此与本文的观点并不冲突。参阅杨小凯：“有限理性”，转载于www.jjxj.com.cn。
[ii] 庇古就持有这样的观点，参阅Pigou，1932：Appendice，1，Uncertainty-bearing as a factor of production。而奈特把市场中的变化总结为5个方面（Five generic changes）：人口的增长、资本的增加、生产方式的改进、工业组织形式的变化以及消费者需要的增加。奈特指出，这些变化虽然会对企业经营产生影响，但是这些变化并不是没有规律的，因此并非利润的来源（the cause of profit）。参阅Knight，1921：第2章，“利润的理论：与利润相联系的变化与风险”。
[iii] 但是，德姆塞茨也指出了奈特在不确定性问题上存在的内在矛盾，即奈特一方面强调不确定性是不可预知的，因此经营者不可能通过把这种不确定性转化为企业的内在生产成本的方式来控制、降低这种不确定性，另一方面又强调不确定性的存在可以造就一批敢于投资并承担风险的企业家，暗示这些敢于冒险的企业家可以通过组织更多的事件与更大的样本来降低不确定性。德姆塞茨认为，“奈特是被自己的思想‘套住’了：真正的利润需要有真正的不确定性，而真正的不确定性又不可能作为生产成本，因此，不确定性就不可能像劳动和闲暇之间可以互相替代或互为机会成本那样，对以理性为基础建立起来的供给条件产生影响。理性行为既不受不确定性的影响，也不能影响到不确定性本身，但看来人们又的确会对这种不确定性做出反应，因此，他们的反映就必然是感情上的，而不是理性的。（德姆塞茨，1999/1988：298~299）”因此，“奈特式的不确定性的独一无二的特点，并没有给我们提供一个计算这个世界发生某种具体事件的可能性的客观基础。（德姆塞茨，299）”
[iv] 德姆塞茨注意到现实当中的企业家乐于承担风险的态度与奈特关于企业家对待风险的态度的判断是大相径庭的。德姆塞茨认为，“真正有效的办法是把风险分为两类：一类是人们对其发生的概率具有广泛共识的风险；另一类是人们在认识上分歧极大的风险。认识越一致，就越有可能以购买‘传统’保险的方式来抵御这种风险；认识越不一致，就越有可能把这种风险转嫁给别人（德姆塞茨，1999/1988：301）”。从而，德姆塞茨不是把利润视为是企业家非理性行为的结果，而是视为一种有目的的行为的结果：“这种行为就是当关于某些事件的信息过于贫乏，人们无法形成共识时，对有风险事件的发生概率进行更准确计算的一种企图。（德姆塞茨，1999/1988：303~304）”德姆塞茨用人们是否能够达成共识来清除奈特观点中的非理性成分无疑是一种进步，进一步从个体行为的角度揭示了奈特的“真正的不确定性”的社会内涵。的确，在奈特看来，企业经营者通过保险等方式来回避风险是一种理性的行为，而“冒险”则是一种非理性行为。这种观点与现实有着很大的区别。事实上，许多企业经营者的冒险行为恰恰是理性的，经过充分考虑和利益权衡的结果。问题的实质并不在于个别企业经营者的行为是否是理性的，而是这种个体理性是否能够表现为社会理性。
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