系统GMM

15628917002 发表于 2020-3-13 22:45
请问老师，AR2的P值等于0.089，是否可以解释为在5%水平上不相关？还是说必须要大于0.1才行呢？求回复，感 ...

这个由你自己决定，没一定准则。

黃河泉 发表于 2020-3-14 08:35
这个由你自己决定，没一定准则。

好的，谢谢老师。之前听有人说要必须大于0.1，且越大越好。

15628917002 发表于 2020-3-14 09:08
好的，谢谢老师。之前听有人说要必须大于0.1，且越大越好。

也沒錯!

工具变量个数大于截面数应该不行吧

黃河泉 发表于 2018-12-27 10:45
1. 请看看 xtabond2 中之 collapse 选项。2. AR(2) 没通过，不太好处理！

老师，您好。最近投了一篇论文，外审专家返回了一个修改意见，看不懂，请老师帮忙。

System GMM requires the additional assumption that the differences used as instruments are uncorrelated with the error term (in particular with the unobserved unit-specific effects). A sufficient condition for this to hold would be joint mean stationarity of the dependent variable and the independent variables, which may not be easily justifiable in this study.


翻译过来是这样：系统GMM需要额外的假设，即作为工具使用的差异与误差项不相关(特别是与未观测到的特定单位效应无关)。一个充分条件是因变量和自变量的联合平均平稳性，这在本研究中可能不容易证明。


请问这个问题怎么解决呢？烦求老师解惑，谢谢

石大农经 发表于 2020-12-30 13:09
老师，您好。最近投了一篇论文，外审专家返回了一个修改意见，看不懂，请老师帮忙。

System GMM requi ...

这我不熟 (第一次听到有人问这种问题)，你应该去问问理论计量学家。或许，你也可报告 difference GMM 之结果，看看有无差异。

黃河泉 发表于 2020-12-30 15:51
这我不熟 (第一次听到有人问这种问题)，你应该去问问理论计量学家。或许，你也可报告 difference GMM 之结 ...

谢谢老师的解答

你好，我最近在用系统GMM对静态面板数据进行回归，也也想使用聚类稳健标准误，请问命令该怎么写呢？

你好，我最近在用系统GMM对静态面板数据进行回归，也也想使用聚类稳健标准误，请问命令该怎么写呢？

请问用静态面板数据做GMM该怎么做呢？