[回归分析求助] 系统GMM中AR1无自相关 [推广有奖]

11楼

Wby_Jone

发表于 2020-6-26 18:58:16

1914463270 发表于 2019-3-22 09:25
我也遇到这个问题，请问你最后怎么解决的？

同学请问您解决了吗

12楼

captain-A 发表于 2021-3-30 11:31:27

机智的小球球IU 发表于 2019-3-22 10:03
文献大都报告AR2和Hansen

可是不报道AR（1）不会被怀疑模型的有效性吗

13楼

yly76 发表于 2021-5-3 20:24:04

captain-A 发表于 2021-3-30 11:31
可是不报道AR（1）不会被怀疑模型的有效性吗

没有ar1结果会不会是因为默认ar1的p很小我现在做的结果ar1的p很大是不是说明不适用systemgmm了？

14楼

西游乐乐yl 发表于 2021-5-21 16:14:59

yly76 发表于 2021-5-3 20:24
没有ar1结果会不会是因为默认ar1的p很小我现在做的结果ar1的p很大是不是说明不适用systemgmm了？

我的AR（1）和AR（2）p值都很小，说明扰动项一阶和二阶差分滞后值都存在自相关，是不是也不能用系统GMM了？

15楼

进修学者 发表于 2022-5-1 02:07:08 来自手机

maoluliang 发表于 2018-12-27 18:31
我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR10.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相 ...

请问楼主解决了吗？我也遇到了同样的问题

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