截面数据门限效应的结果求助！！！

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大家好，我想请教一下关于截面数据的门限效应回归结果的一个问题：
我根据Hansen(2000)文献提供的数据和代码，用的thresholdtest 和thresholdreg命令，跑出来的结果是下面的样子：

命令：thresholdreg GDP_Growth log_GDP InvGDP Pop_Growth school, q(literacy) h(1)

结果：

Threshold Estimation
______________________________________________________________________

Threshold Estimate:               45
.95 Confidence Iterval:           [19,57]
Sum of Squared Errors             6.19824886
Residual Variance:                .091150719
Joint R-Squared:                  .619872813
Heteroskedasticity Test (p-value):.551557

______________________________________________________________________

Regime1     q<=45

Parameter Estimates
______________________________________________________________________
Independent Variables         Estimate                St Error
______________________________________________________________________
Intercept                    2.09228142               1.87019128
log_GDP                        -.116316839               .164871236
InvGDP                        .172642306               .21614631
Pop_Growth                        -.390217638               .516128646
school                        .45253325               .116828949

.95 Confidence Regions for Parameters.
Independent Variables         Low                     High
______________________________________________________________________
Intercept                    -1.85384855             6.16104093
log_GDP                          -.470873901            .344718316
InvGDP                          -.318180882            .655483468
Pop_Growth                          -1.59323556            .868347526
school                          .195380576            .74597169

Observations:                     30
Degrees of Freedom:               25
Sum of Squared Errors:            2.60999433
Residual Variance:                .104399773
R-squared:                        .578036575


Regime2    q>45

Parameter Estimates
______________________________________________________________________
Independent Variables         Estimate                St Error
______________________________________________________________________
Intercept                    4.31048461               .965159759
log_GDP                        -.395026857               .061027541
InvGDP                        .833639859               .139369899
Pop_Growth                        -.418009389               .269566721
school                        .094577957               .13489238

.95 Confidence Regions for Parameters.
Independent Variables         Low                      High
______________________________________________________________________
Intercept                     1.58189222             6.22915676
log_GDP                           -.535433992            -.249519463
InvGDP                           .427114365            1.13187913
Pop_Growth                           -1.11334431            .11458144
school                           -.344314463            .402081447

Observations:                     48
Degrees of Freedom:               43
Sum of Squared Errors:            3.58825453
Residual Variance:                .08344778
R-squared:                        .582117454




我想请问一下，为什么作为门槛的变量没有参数估计值？只要其他控制变量才有参数估计呢？

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关键词：参数估计值 参数估计 文献提供 截面数据 控制变量 门限效应 回归结果 STATA

有的，

1. Regime1     q<=45
   
2. Regime2    q>45

复制代码

黃河泉 发表于 2018-12-29 16:23
有的，

老师您好，请问这个值难道不是门槛变量的门槛值吗？在不同的regime里面这个门槛变量的参数值是多少呢？

KateFun 发表于 2018-12-29 16:35
老师您好，请问这个值难道不是门槛变量的门槛值吗？在不同的regime里面这个门槛变量的参数值是多少呢？

q=45 就是门槛值。你的问题是什么？

黃河泉 发表于 2018-12-29 17:02
q=45 就是门槛值。你的问题是什么？

老师，我想问的是，这个变量在回归中，前面的系数β的值，因为我看parameter estimates只出现了控制变量的参数估计值，想问一下门槛变量的参数估计值怎么没有。

KateFun 发表于 2018-12-29 17:35
老师，我想问的是，这个变量在回归中，前面的系数β的值，因为我看parameter estimates只出现了控制变量的 ...

门槛变量哪有参数？请先看一下相关文章！

您好，这个是截面门限回归的命令吗

帆小帆 发表于 2019-1-4 20:13
您好，这个是截面门限回归的命令吗

是的 thresholdreg 就是横截面数据门槛回归的 命令

帆小帆 发表于 2019-1-4 20:13
您好，这个是截面门限回归的命令吗

是的 thresholdreg 就是横截面数据门槛回归的 命令

你设置的门槛变量没有估计值 是因为 你在回归中没有加入你的门槛变量 literacy 门槛变量也是可以作为自变量进行回归的 你可以再试试