20181231【充实计划】第937期

充实每一天 发表于 2018-12-31 07:52
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今年最后一次发帖了，感谢这一年努力奋斗的自己！

充实每一天 发表于 2018-12-31 07:52
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昨天阅读2小时，累计阅读223小时。《数学之美》信息指纹的几个应用场景：集合相同的判定，判定集合基本相等，YouTube的反盗版。<br>
马上要和2018说再见了，今年看到了一些成（变）长（化）。希望明年多读书，勤思考，能以平和之心自己主动做出或迎接外界更多变化。

昨日阅读0.5小时，累计阅读343.5小时

昨日阅读3 h，累计 469.5 h
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《思想的力量：哲学导论》
254. 尼采同样认为我们无法达到绝对的真理--比如Plato的理念和康德有关知识的先验原则。他认为事实并不存在，只有对事实的阐释。
“解构主义者”雅克-德里达（Jacques Derrida）也这么认为。

对不相信事实存在的人而言，形而上学很难站住脚，尼采的哲学有意地反对形而上学。但他接受了一个形而上学概念“永恒轮回”（the eternal recurrence of the same）：任何事情都会重现，一遍一遍同样地重复。

255. 尼采、克尔凯郭尔、叔本华向19世纪沾沾自喜的欧洲哲学发出了警告（还有文化）：它掩盖了空洞和堕落。
他们关心个体的境遇；鄙夷抽象的、不切实际的、在其眼中没有意义的思想体系；否认世界的理性和生活在这一理性世界中的人们；意识到人类存在中的空虚、琐屑和渺小；竭尽全力为人类寻找一个原因避免陷于彻底的绝望。（19世纪末和20世纪初，这些主题作为一个整体迅速传播到文学领域）

256. 西格蒙德-弗洛伊德认为人自出生起就是性欲的动物，受潜意识和非理性欲望的驱使，而理性几乎难以掌控。
20世纪文学另一个经久不衰的主题与害怕面对这个荒谬的世界有关：这个世界上的事情这样或那样发生却找不到显而易见的原因。
弗兰茨-卡夫卡（Franz Kafka，1883-1924）母语为捷克语的捷克人，然他却用德语写作（这个事实本身暗示了人类的错位）
其短篇和长篇小说中的人物无一例外地发现自己陷入了难以理解的境遇，然又不得不做出行动并接受他人对此的评价。
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Blockchain：

125. 开发平台（二）Chain
Chain.com正在帮助促进开发一个全新的媒介，并将现存的大部分的金融工具（美元、欧元、股票、债券、信用积分、通话时长）转换到这个媒介上面。
Chain.com即纳斯达克第一个主要的区块链战略部署的合伙人，并且帮助纳斯达克开发了Linq系统，是纳斯达克为私人股权市场搭建的新平台，用来跟踪私有企业股权的转移。
Chain.com也在为电信业、保险业和支付业做另外的企业项目。在电信业的一些应用包括协助电信企业介入金融服务，帮助他们协调漫游（一个用户不在所属服务器范围内通过其他服务器打电话或发短信时产生的）费用的支付（Chain.com的投资方包括一家电信企业Orange的投资）。在保险行业，主要是应用区块链技术于再保险市场（保险人出让一部分收益将风险转移给其他主体的市场）。

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C plus plus primer   six pages
昨日阅读3 h，累计 469.5 h

2018年每日两小时提前完成，休息了几天，明天2019年重新开始。

12月第31天
昨日阅读1小时，累计阅读733小时

1.今天你阅读到的有价值的全文内容链接
推荐：
Value Investing From Graham to Buffett and Beyond
https://bbs.pinggu.org/thread-6847273-1-1.html
Trading with Ichimoku
一幕均衡表。
跟均线系统原理类似。
最有特色的就是云。小贵。
https://bbs.pinggu.org/thread-6847588-1-1.html

2.今天你阅读到的有价值的内容段落摘录
今天继续读：《海龟交易法则》
第十二章      历史测试的统计学基础(中)
      
衡量指标的稳健性
      在系统测试中，你要做的是观测相对表现，分析未来潜力，判定一个特定理念是否有价值。但这里面有个问题，那就是公认的那些业绩衡量指标并不是非常稳定，也就是说，它们不够稳健。这就使评判一个理念的相对优势变得非常困难，因为寥寥几次交易中的微小变化就能对这些不稳健指标的值产生巨大的影响。指标的不稳定性可能导致测试者过高地评价一个理念，或是盲目地抛弃一个本来很有潜力的理念——因为它受到了不稳定指标的影响，并没有展现出应有的潜力。
      如果对数据稍作改变并不会显著影响一个统计指标，我们就说这个指标是稳健的。但现有的指标对数据的变化都太过敏感，因此都太不稳健。正因为如此，在我们对交易系统作历史模拟检验时，参数值的轻微变化就会带来某些指标值的大幅变化。这些指标本身就是不稳健的——也就是说，它们对数据的轻微变化太过敏感。任何对数据有影响的因素都会对测试结果产生过大的影响，这很容易导致数据拟合，很容易让你被不切实际的测试结果所迷惑。要想有效地测试海龟方法，我们要做的第一件事就是克服这个问题，找到稳健的业绩衡量指标。
      在我最初参加海龟计划的面试时，比尔·埃克哈特就曾问过我这样一个问题：“你知道什么是稳健的统计指标吗？”当时我茫然地呆坐了几秒钟，然后坦白说：“我不知道。”现在我可以回答这个问题了。事实上，数学中有个专门研究不完全信息和错误假设的分支就叫作稳健统计学（robust statistics）。
      从这个问题中明显可以看出，比尔对测试和历史数据研究的不完善本质有清醒的认识，对不确定性也颇有研究，这不仅在当时难能可贵，在今天依然如此。我相信这正是比尔能获得那种傲人业绩的原因之一。
      这也又一次证明了里奇和比尔的研究和思维是多么超前于那个时代。我学到的越多，对他们对这个领域的贡献就越发敬畏。但我也惊讶地发现，相比起里奇和比尔在1983年的认识，现在的交易行业并没有太大的进步。
      前面的章节把MAR比率、CAGR（平均复合增长率）和夏普比率用作相对表现的衡量指标。但这些指标并不稳健，因为它们对测试期的起始日和终止日非常敏感。这对短于10年的测试来说尤其明显。让我们看看将一次测试的起始日和终止日调整几个月会怎么样。假设我们从1996年2月1日而不是1月1日开始测试，一直测试到2006年4月30日而不是6月30日。也就是说，我们去掉了最初的一个月和最后的两个月。
      在最初的测试期内，三重移动均线系统的测试得出了43.2%的回报率、1.39的MAR比率和1.25的夏普比率。但在修改了起止日后，回报率上升到了46.2%，MAR比率提高到了1.61，夏普比率也提高到了1.37。ATR通道突破系统的最初测试结果是回报率51.7%，MAR比率1.31，夏普比率1.39。起止日调整后，回报率攀升到了54.9%，MAR比率上升到了1.49，夏普比率提高到了1.47。
      这三个指标之所以都这样敏感，是因为回报率指标对测试期的起止日非常敏感，而回报率又是MAR比率和夏普比率的要素（对MAR比率来说是CAGR，对夏普比率来说是月度平均回报率）。如果衰落发生在测试期的开端或结尾附近，最大衰落这个指标也会对测试期的起止日高度敏感。这会把MAR比率变得特别敏感，因为它的分子和分母部分都对测试起止日敏感，变化的效果也就在计算中成倍放大了。
      CAGR之所以对测试起止日敏感，是因为它在对数刻度图中就等于曲线起点和终点的连接线的斜率，而改变起止日会令这条直线的斜率大大改变。我们可以从图12–1中看到这种效果。
       如图，标有“修改后的测试起止日”的直线斜率高于标有“初始测试起止日”的直线。在最初的测试中，1996年1月间发生了一次衰落，2006年五六月又发生了一次。因此，我们在把测试期掐头去尾之后，也就去除了这两次衰落。这在图12–1中看得很清楚：把前后两端的衰落去掉后，代表CAGR的连线斜率大大提高了。
回归年度回报率
        以上两条连线差异极大，但如果我们对所有可能连线上的所有点进行一次简单的线性回归，我们就能得到回报率的一个更好的衡量指标。如果你不喜欢数学，那我告诉你，回归线就是最符合散点分布趋势的一条线，有时候也被称为最佳拟合线。你可以把它理解为穿越所有散点中心位置的一条直线，回归过程就像是揪住散点图的两端将它不断拉伸，保持图形的整体方向不变，直到所有的起伏之处消失，聚合为一条直线。
        线形回归线和它所代表的回报率为我们提供了一个新指标，我称之为RAR（regressed annual return，回归年度回报率）。这个指标对测试期起止日的变化远不像CAGR那样敏感。从图12–2中可以看到，当RAR的测试起止日改变时，回归线斜率的变化要小得多。
如果我们像比较CAGR那样比较一下测试期变化前后的RAR，我们会发现RAR这个指标对测试起止日的变化不像CAGR那样敏感，因为前后两条回归线的斜率差异要小得多。初始测试的RAR是54.67%，修改起止日之后变为54.78%，仅仅提高了0.11%。相比之下，CAGR却从43.2%上升为46.2%，有3.0%的变化。对这次测试来说，CAGR对测试起止日的敏感度几乎是RAR的30倍。
      用在夏普比率中的月度回报率指标同样对这样的变化非常敏感，因为我们去掉了前后两端的三个表现不佳的月份，平均回报率当然会受到影响，尽管影响程度不像CAGR那样大。在夏普比率的分子中用RAR指标更好。
      正如前面所说，用于计算MAR比率的最大衰落指标也对测试起止日的变化高度敏感。只要最大衰落发生在测试期的前后任意一端，MAR就会受到很大的影响。最大衰落只是净值曲线上的一个点，所以你并没有看到其他一些有价值的数据。一个包含更多衰落期的指标要好于这个指标。假如一个系统有32%、34%、35%、35%和36%这5次大幅衰落，而另一个系统的5次大衰落分别为20%、25%、26%、29%和36%，那么后者显然好于前者。
      另外，衰落程度只是个一维的指标，并不是所有的30%衰落幅度都有同样的意义。如果一个系统仅经历了两个月的衰落就转而创出新高，我并不会太在意，但一次持续两年的衰落就是另外一回事了。恢复时间或衰落期的长度本身也是非常重要的。
……
 
3.今天你阅读到的有价值信息的自我思考点评感想
      robust 被译为稳健性。在计算机编程中最早被译为鲁棒性。是特指在程序受到各种不可预见的冲击时保持稳定输出结果的特点。看到在交易中被译为稳健性，想想也是很有原因的。
      robust statistics：稳健统计学。还有这样的学科存在。而且是海龟的发起人所精通的，那么，做为想要学习到海龟精华的交易者而言，对于这种学问的深入学习是必不可少的。至少也需要达到对于“测试和历史数据研究的不完善本质有清醒的认识，对不确定性也颇有研究”
     文中又一次提到了，相对于海龟初始起用的1983年，“现在的交易行业并没有太大的进步”。这也才是一个我能够继续深入研究交易的动力。
      要想深入理解这部分内容，需要学习统计学做为基础。当然，在学习统计学之前，先把本书读过一遍。为学习统计学提出需要解决的问题。
      马上就新的一年了，祝贺楼主新年快乐！     
……
 
单词挑战第二十四 天
Robust 耐造的，扛冲击，稳健的；
精力充沛的;坚定的;粗野的，粗鲁的;需要体力的
In the decisions we have to make about Europe, we have to defend our position very robustly indeed.

昨天没有阅读，一共阅读964小时！
昨天任务完成情况：昨天我没有阅读，一天在路上奔波，有些累了。放平心态，继续加油。
今天的主要任务就：今天上午总结了2018年的整个过程。想告诉自己：回眸昔岁催奋进，不忘初心再出发！！！
告诉自己：战胜自己才是最大的成功！与其焦虑的思考，不如静心的实干！
回眸昔岁催奋进，不忘初心再出发！！！回眸昔岁催奋进，不忘初心再出发！！！

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