2018年券商金融工程研究报告汇总（共687篇-第5部分）

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2018年券商金融工程研究报告汇总——第5部分——90篇
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'华泰证券_20180211_金工周期研究最新观点：市场下跌后的可能方向判断'
'华泰证券_20180211_金工因子跟踪周报：本周价量型因子均表现较好'
'华泰证券_20180306_行业轮动系列之二：周期视角下的行业轮动实证分析'
'华泰证券_20180311_人工智能选股周报：最近3个月随机森林表现最好'
'国信证券_20180226_金融工程专题研究：基于回撤率仓位控制及指数择时'
'国信证券_20180226_金融工程专题研究：基于多维回撤率控制的模型组合策略'
'国信证券_20180228_大盘股量化选股系列之二：大盘股的三日强势股动量效应和三日弱势股反转效应研究'
'国信证券_20180528_市场风格及策略研究：价值差与市场系统风险'
'国信证券_20180613_金融工程专题研究：市场强弱下动态回撤率控制'
'国信证券_20180801_金融工程专题研究：降低调仓频率，获取超额收益'
'国信证券_20180813_金融工程专题研究：基于市场强弱下月初效应的指数投资方法'
'国信证券_20181105_国信证券金融工程专题研究：指数调样掘金，做优质剔除股的中长期反转'
'国信证券_20181210_国信证券金融工程专题研究：单向波动差值择时之六，成交额过滤转多信号的改进方法'
'国信证券_20181228_国信证券金融工程专题研究：递归神经网络RNN，长短期记忆细胞（LSTM）的分行业多因子预测'
'海通证券-20180719_行业轮动系列研究12：行业量价因子的使用方法探'
'海通证券_20180105_行业历史基本面和价格数据的应用分析'
'海通证券_20180105_选股因子系列研究（三十一）：因子择时指标的筛选'
'海通证券_20180108_金工年度总结：2017市场表现与策略回顾'
'海通证券_20180111_因子投资与SMART_BETA研究（二）：2017因子“奥林匹克”'
'海通证券_20180115_ESG与社会责任投资系列研究（一）：新理念、新趋势，ESG投资概述'
'海通证券_20180117_因子投资与SMART_BETA研究（三）：市场环境与因子组合表现'
'海通证券_20180121_2017量化基金市场风格画像描摹与启示'
'海通证券_20180130_量化研究新思维（九）：目标风险基金'
'海通证券_20180202_FICC系列研究之八：CTA因子表现回顾及组合优化探究'
'海通证券_20180207_大跌中可靠的低成本对冲策略介绍：寻找避风港'
'海通证券_20180223_2018年3月富时中国A50指数成分股调整预测（2018-02-23）'
'海通证券_20180226_A股市场特征研究（六）：从周期调整市盈率（CAPE）看中美股市当前的估值水平'
'海通证券_20180301_金融工程专题报告：业绩超预期股票收益特征分析'
'海通证券_20180301_金融工程专题报告：系统风险集中度在行业轮动策略中的应用'
'海通证券_20180305_大小盘轮动研究：创业板50VS上证50'
'海通证券_20180305_目标日期基金的下滑轨道设计'
'海通证券_20180306_宏观对冲研究之三：宏观动量策略在全球股票市场中的实证'
'海通证券_20180308_金融工程专题报告：行业轮动在指数增强上的应用（中证500）'
'海通证券_20180309_债券基金的仓位估测模型研究'
'海通证券_20180312_金融工程专题报告：分析师荐股是否存在超额收益（二），买入评级报告类型与截面溢价'
'海通证券_20180312_金融工程专题报告：龙头股效应在一致预期数据上的应用'
'海通证券_20180315_金融工程专题报告：龙头股效应在行业轮动上的应用'
'海通证券_20180321_学术研究中的财务异象与本土实证（四）：资产增长与利润增长'
'海通证券_20180321_宏观对冲研究之四：宏观动量策略在债券市场中的应用'
'海通证券_20180321_选股因子系列研究（三十二）：因子择时在风险控制模型中的应用'
'海通证券_20180327_FICC系列研究之九：原油期货指南'
'海通证券_20180330_金融工程专题报告：A股市场存在龙头股效应吗？'
'海通证券_20180411_行业轮动系列研究7：行业间动量和趋势因子的应用分析'
'海通证券_20180416_量化研究新思维（十）：宏观因子与债券风险溢价'
'海通证券_20180417_行业轮动系列研究1-6（汇总篇）'
'海通证券_20180419_宏观对冲研究之五：宏观预期数据的选择与应用'
'海通证券_20180419_行业轮动系列研究8：预期情绪数据的应用分析'
'海通证券_20180425_行业轮动系列研究9：高频数据在行业轮动中的应用'
'海通证券_20180510_金融工程专题报告：机构调研事件的超额收益'
'海通证券_20180514_基于因子剥离的FOF择基逻辑系列十：基金市场择时与风格择时能力探究（上'
'海通证券_20180524_选股因子系列研究（三十三）：预期调整类因子的收益特征'
'海通证券_20180529_基于因子剥离的FOF择基逻辑系列十一：基金市场择时与风格择时能力探究（下）'
'海通证券_20180531_行业轮动系列研究10：宏观经济数据在行业轮动中的应用'
'海通证券_20180606_养老金市场及产品研究（一）：全球最大的公募基金怎样炼成的，揭秘先锋基金'
'海通证券_20180611_行业轮动系列研究11：周期、非周期板块行业轮动'
'海通证券_20180706_股市极值及收益率预测模型的周度择时研究'
'海通证券_20180708_选股因子系列研究（三十五）：宏观经济的不确定性在A股市场被定价了吗？'
'海通证券_20180708_金融工程专题报告：基金业绩持续性的影响因素研究'
'海通证券_20180716_量化研究：投资决策的起点'
'海通证券_20180803_行业轮动系列研究13：剥离风格因素后行业超额收益的应用分析'
'海通证券_20180804_基于因子剥离的FOF择基逻辑系列十二：主动权益型基金的因子剥离'
'海通证券_20180812_金融工程专题报告：原油价格对行业和股票影响的量化分析'
'海通证券_20180816_选股因子系列研究（三十六）：哪些宏观经济指标存在选股效应？'
'海通证券_20180817_FICC系列研究之十：2年期国债期货指南'
'海通证券_20180817_养老金市场及产品研究（二）：硝烟弥漫的价格战，美国公募基金费率趋势分析'
'海通证券_20180820_行业轮动系列研究14：行业微观因子的轮动效果'
'海通证券_20180828_选股因子系列研究（三十七）：A股是否存在异质动量效应？'
'海通证券_20180831_主动权益基金的因子剥离（二）：基于因子剥离的FOF择基逻辑系列十三'
'海通证券_20180912_海通证券FICC系列研究之十一：揭开“逆周期因子”的神秘面纱'
'海通证券_20180916_海通证券量化宏观策略分析（一）：中国企业的税收负担及其对上市公司投资价值的影响'
'海通证券_20180916_海通证券量化研究新思维（十二）：基于横截面和时间序列指标的因子择时'
'海通证券_20180925_海通证券选股因子系列研究（三十八）：因子敞口上限对优化组合的影响'
'海通证券_20180925_海通证券金融工程专题报告：事件驱动策略因子化的适用条件'
'海通证券_20180927_海通证券养老金市场及产品研究（三）：负势竞上，美国养老金市场与公募基金的互相成就'
'海通证券_20180929_海通证券板块轮动系列研究（一）：宏观数据在板块轮动中的应用'
'海通证券_20181008_海通证券量化多因子组合1.0业绩跟踪（2018-10-08）'
'海通证券_20181009_海通证券养老金市场及产品研究（四）：来自伦敦的神秘资管巨头，施罗德集团成功经验总结'
'海通证券_20181012_海通证券选股因子系列研究（三十九）：如何计算盈利指标的趋势？'
'海通证券_20181019_海通证券选股因子系列研究（四十）：预期因子的底层数据处理'
'海通证券_20181023_海通证券选股因子系列研究（四十一）：医药行业因子选股研究'
'海通证券_20181030_海通证券金融工程专题报告：放松组合构建中的行业中性约束'
'海通证券_20181101_海通证券金融工程专题报告：高频量价因子在股票与期货中的表现'
'海通证券_20181108_海通证券选股因子系列（四十二）：因子失效预警：因子拥挤'
'海通证券_20181109_海通证券金融工程快报点评：2018年12月主要指数样本股调整预测'
'海通证券_20181127_海通证券基于因子剥离的FOF择基逻辑系列十四：风格稳定性评估及功能性权益基金挖掘'
'海通证券_20181204_海通证券金融工程专题报告：行业收益结构变化带来的机遇'
'海通证券_20181207_海通证券养老金市场及产品研究（五）：任重道远，中国养老保险体系'
'海通证券_20181207_海通证券基于因子剥离的FOF择基逻辑系列十五：功能性权益基金挖掘的思考与改进'
'海通证券_20181211_海通证券金融工程专题报告：行业与概念板块的动量溢出效应'
'海通证券_20181218_海通证券大类资产配置及模型研究（九）：美股估值的均值回归特征与收益率预测'

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• 国信证券_20180228_大盘股量化选股系列之二：大盘股的三日强势股动量效应和三日弱势股反转效应研究.pdf
• 国信证券_20180528_市场风格及策略研究：价值差与市场系统风险.pdf
• 国信证券_20180613_金融工程专题研究：市场强弱下动态回撤率控制.pdf
• 国信证券_20180801_金融工程专题研究：降低调仓频率，获取超额收益.pdf
• 国信证券_20180813_金融工程专题研究：基于市场强弱下月初效应的指数投资方法.pdf
• 国信证券_20181105_国信证券金融工程专题研究：指数调样掘金，做优质剔除股的中长期反转.pdf
• 国信证券_20181210_国信证券金融工程专题研究：单向波动差值择时之六，成交额过滤转多信号的改进方法.pdf
• 国信证券_20181228_国信证券金融工程专题研究：递归神经网络RNN，长短期记忆细胞（LSTM）的分行业多因子预测.pdf
• 海通证券_20180105_行业历史基本面和价格数据的应用分析.pdf
• 海通证券_20180105_选股因子系列研究（三十一）：因子择时指标的筛选.pdf
• 海通证券_20180108_金工年度总结：2017市场表现与策略回顾.pdf
• 海通证券_20180111_因子投资与SMART_BETA研究（二）：2017因子“奥林匹克”.pdf
• 海通证券_20180115_ESG与社会责任投资系列研究（一）：新理念、新趋势，ESG投资概述.pdf
• 海通证券_20180117_因子投资与SMART_BETA研究（三）：市场环境与因子组合表现.pdf
• 海通证券_20180121_2017量化基金市场风格画像描摹与启示.pdf
• 海通证券_20180130_量化研究新思维（九）：目标风险基金.pdf
• 海通证券_20180202_FICC系列研究之八：CTA因子表现回顾及组合优化探究.pdf
• 海通证券_20180207_大跌中可靠的低成本对冲策略介绍：寻找避风港.pdf
• 海通证券_20180223_2018年3月富时中国A50指数成分股调整预测（2018-02-23）.pdf
• 海通证券_20180226_A股市场特征研究（六）：从周期调整市盈率（CAPE）看中美股市当前的估值水平.pdf
• 海通证券_20180301_金融工程专题报告：系统风险集中度在行业轮动策略中的应用.pdf
• 海通证券_20180301_金融工程专题报告：业绩超预期股票收益特征分析.pdf
• 海通证券_20180305_大小盘轮动研究：创业板50VS上证50.pdf
• 海通证券_20180305_目标日期基金的下滑轨道设计.pdf
• 海通证券_20180306_宏观对冲研究之三：宏观动量策略在全球股票市场中的实证.pdf
• 海通证券_20180308_金融工程专题报告：行业轮动在指数增强上的应用（中证500）.pdf
• 海通证券_20180309_债券基金的仓位估测模型研究.pdf
• 海通证券_20180312_金融工程专题报告：分析师荐股是否存在超额收益（二），买入评级报告类型与截面溢价.pdf
• 海通证券_20180312_金融工程专题报告：龙头股效应在一致预期数据上的应用.pdf
• 海通证券_20180315_金融工程专题报告：龙头股效应在行业轮动上的应用.pdf
• 海通证券_20180321_宏观对冲研究之四：宏观动量策略在债券市场中的应用.pdf
• 海通证券_20180321_选股因子系列研究（三十二）：因子择时在风险控制模型中的应用.pdf
• 海通证券_20180321_学术研究中的财务异象与本土实证（四）：资产增长与利润增长.pdf
• 海通证券_20180327_FICC系列研究之九：原油期货指南.pdf
• 海通证券_20180330_金融工程专题报告：A股市场存在龙头股效应吗？.pdf
• 海通证券_20180411_行业轮动系列研究7：行业间动量和趋势因子的应用分析.pdf
• 海通证券_20180416_量化研究新思维（十）：宏观因子与债券风险溢价.pdf
• 海通证券_20180417_行业轮动系列研究1-6（汇总篇）.pdf
• 海通证券_20180419_行业轮动系列研究8：预期情绪数据的应用分析.pdf
• 海通证券_20180419_宏观对冲研究之五：宏观预期数据的选择与应用.pdf
• 海通证券_20180425_行业轮动系列研究9：高频数据在行业轮动中的应用.pdf
• 海通证券_20180510_金融工程专题报告：机构调研事件的超额收益.pdf
• 海通证券_20180514_基于因子剥离的FOF择基逻辑系列十：基金市场择时与风格择时能力探究（上.pdf
• 海通证券_20180524_选股因子系列研究（三十三）：预期调整类因子的收益特征.pdf
• 海通证券_20180529_基于因子剥离的FOF择基逻辑系列十一：基金市场择时与风格择时能力探究（下）.pdf
• 海通证券_20180531_行业轮动系列研究10：宏观经济数据在行业轮动中的应用.pdf
• 海通证券_20180606_养老金市场及产品研究（一）：全球最大的公募基金怎样炼成的，揭秘先锋基金.pdf
• 海通证券_20180611_行业轮动系列研究11：周期、非周期板块行业轮动.pdf
• 海通证券_20180706_股市极值及收益率预测模型的周度择时研究.pdf
• 海通证券_20180708_金融工程专题报告：基金业绩持续性的影响因素研究.pdf
• 海通证券_20180708_选股因子系列研究（三十五）：宏观经济的不确定性在A股市场被定价了吗？.pdf
• 海通证券_20180716_量化研究：投资决策的起点.pdf
• 海通证券_20180803_行业轮动系列研究13：剥离风格因素后行业超额收益的应用分析.pdf
• 海通证券_20180804_基于因子剥离的FOF择基逻辑系列十二：主动权益型基金的因子剥离.pdf
• 海通证券_20180812_金融工程专题报告：原油价格对行业和股票影响的量化分析.pdf
• 海通证券_20180816_选股因子系列研究（三十六）：哪些宏观经济指标存在选股效应？.pdf
• 海通证券_20180817_FICC系列研究之十：2年期国债期货指南.pdf
• 海通证券_20180817_养老金市场及产品研究（二）：硝烟弥漫的价格战，美国公募基金费率趋势分析.pdf
• 海通证券_20180820_行业轮动系列研究14：行业微观因子的轮动效果.pdf
• 海通证券_20180828_选股因子系列研究（三十七）：A股是否存在异质动量效应？.pdf
• 海通证券_20180831_主动权益基金的因子剥离（二）：基于因子剥离的FOF择基逻辑系列十三.pdf
• 海通证券_20180912_海通证券FICC系列研究之十一：揭开“逆周期因子”的神秘面纱.pdf
• 海通证券_20180916_海通证券量化宏观策略分析（一）：中国企业的税收负担及其对上市公司投资价值的影响.pdf
• 海通证券_20180916_海通证券量化研究新思维（十二）：基于横截面和时间序列指标的因子择时.pdf
• 海通证券_20180925_海通证券金融工程专题报告：事件驱动策略因子化的适用条件.pdf
• 海通证券_20180925_海通证券选股因子系列研究（三十八）：因子敞口上限对优化组合的影响.pdf
• 海通证券_20180927_海通证券养老金市场及产品研究（三）：负势竞上，美国养老金市场与公募基金的互相成就.pdf
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• 海通证券_20181009_海通证券养老金市场及产品研究（四）：来自伦敦的神秘资管巨头，施罗德集团成功经验总结.pdf
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• 海通证券_20181023_海通证券选股因子系列研究（四十一）：医药行业因子选股研究.pdf
• 海通证券_20181030_海通证券金融工程专题报告：放松组合构建中的行业中性约束.pdf
• 海通证券_20181101_海通证券金融工程专题报告：高频量价因子在股票与期货中的表现.pdf
• 海通证券_20181108_海通证券选股因子系列（四十二）：因子失效预警：因子拥挤.pdf
• 海通证券_20181109_海通证券金融工程快报点评：2018年12月主要指数样本股调整预测.pdf
• 海通证券_20181127_海通证券基于因子剥离的FOF择基逻辑系列十四：风格稳定性评估及功能性权益基金挖掘.pdf
• 海通证券_20181204_海通证券金融工程专题报告：行业收益结构变化带来的机遇.pdf
• 海通证券_20181207_海通证券基于因子剥离的FOF择基逻辑系列十五：功能性权益基金挖掘的思考与改进.pdf
• 海通证券_20181207_海通证券养老金市场及产品研究（五）：任重道远，中国养老保险体系.pdf
• 海通证券_20181211_海通证券金融工程专题报告：行业与概念板块的动量溢出效应.pdf
• 海通证券_20181218_海通证券大类资产配置及模型研究（九）：美股估值的均值回归特征与收益率预测.pdf
• 海通证券-20180719_行业轮动系列研究12：行业量价因子的使用方法探.pdf
• 华泰证券_20180211_金工因子跟踪周报：本周价量型因子均表现较好.pdf
• 华泰证券_20180211_金工周期研究最新观点：市场下跌后的可能方向判断.pdf
• 华泰证券_20180306_行业轮动系列之二：周期视角下的行业轮动实证分析.pdf
• 华泰证券_20180311_人工智能选股周报：最近3个月随机森林表现最好.pdf
• 国信证券_20180226_金融工程专题研究：基于多维回撤率控制的模型组合策略.pdf
• 国信证券_20180226_金融工程专题研究：基于回撤率仓位控制及指数择时.pdf

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