请问Heckman Probit模型的选择方程结果与Probit模型不一致的原因是什么？

黃河泉 发表于 2019-1-10 08:11
一个是单纯的 probit，另一个是 probit 与其他回归式联立估计，不太可能得到一样的答案吧！

黄老师，那哪个probit的结果更可靠呢

黃河泉 发表于 2019-1-10 08:11
一个是单纯的 probit，另一个是 probit 与其他回归式联立估计，不太可能得到一样的答案吧！

老师，我看理论上说，heckman影响方程的控制变量应当是选择方程控制变量的真子集，可是为什么看了很多期刊并不满足这个条件呢？如下图，就只是构建了影响媒体关注的一个方程，然后计算得到imr，加入到原本影响融资约束的方程中。

请问您搞清楚这个问题了吗？我的第一步和probit出来的结果是一样的。而且在阅读文献之后，发现其他学者在比较heckman第一阶段和probit时候，heckman第一阶段加入了识别变量，而probit没有加入。识别变量的含义是对选择有影响而对结果无影响的变量，这样看的话单做probit也应该加入识别变量啊。您知道这个问题的答案吗。