楼主: 知不知zbz
2046 36

fama-French五因子模型数据及stata代码 [推广有奖]

  • 0关注
  • 4粉丝

高中生

75%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
20 个
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
129 点
帖子
14
精华
0
在线时间
58 小时
注册时间
2018-4-13
最后登录
2019-3-23

知不知zbz 学生认证  发表于 2019-1-11 13:21:36 |显示全部楼层
本帖最后由 知不知zbz 于 2019-1-16 14:53 编辑

本文数据全部来源于国泰安SCMAR系列研究数据库,考虑到我国境内机构、公司、个人主要参与我国A股交易,本文股票只选取A股股票。我国股票前期股票数量种类少,多数学者选择剔除早期数据。由于我国上市公司年4月底将会公布上一年度的财务报告,因此本年将会构造5月至次年4月为一个年度周期。
选取20005月至20174月共204个月的数据。无风险收益率是按照国泰安数据库中,根据复利计算方法,将年度的无风险利率转化为月度数据。
剔除新股上市后六个月的数据(包括上市月)
本文将剔除ST股票、金融股票、年累计交易天数少于200天以及缺失数据的股票;
所有上市公司的财务数据来自于合并后报表我没有很熟练掌握stata,当时只是因为要写论文才接触stata的。论文的stata数据与代码都是我自己慢慢摸索的,当时也经过老师的肯定,所以才发到这里。虽然不是专业指导,但也应该有一些启发作用。
这份stata的代码,是我论文最终版一起发给老师的
虽然说这些会让我的帖子显得很不可靠,可是还是感觉说清楚比较好。[loveliness][loveliness]
因为去年写毕业论文选了这个题目,所以就有了这个第一帖。另外,购买的可以赠送stata的学习视频。 搜狗截图20190111130910.png

论文题目

论文题目

相关内容

相关内容

相关内容

相关内容

相关内容

相关内容

只有数据和代码,没有论文。谢谢!





ff五因子.rar

4.18 MB

售价: RMB 20 元

数据和stata代码

stata SPSS
pinggutu 发表于 2019-1-13 02:35:25 |显示全部楼层
运行出错,什么情况?
"duplicates drop date,force//删除重复值"
-- option / not allowed
已有 1 人评分论坛币 收起 理由
admin_kefu + 20 热心帮助其他会员

总评分: 论坛币 + 20   查看全部评分

回复

使用道具 举报

知不知zbz 学生认证  发表于 2019-1-13 13:01:41 |显示全部楼层
pinggutu 发表于 2019-1-13 02:35
运行出错,什么情况?
"duplicates drop date,force//删除重复值"
-- option / not allowed
你好,我刚才用stata11运行了,结果没有显示运行出错。
回复

使用道具 举报

知不知zbz 学生认证  发表于 2019-1-13 13:03:48 |显示全部楼层
我不知道图片有没有插上,所以在此再截图我的运行结果。
1.png
回复

使用道具 举报

知不知zbz 学生认证  发表于 2019-1-13 13:06:10 |显示全部楼层
pinggutu 发表于 2019-1-13 02:35
运行出错,什么情况?
"duplicates drop date,force//删除重复值"
-- option / not allowed
不知道刚才回复的运行截图有没有插上,我在下面回复了一下。可以看看,另外,如果需要stata的视频,可以告诉我邮箱地址。
回复

使用道具 举报

mengmengme 发表于 2019-1-14 16:51:32 |显示全部楼层
您好,我已经支付购买了您的压缩包,但是发现我无法下载成功,您能把压缩包和STATA学习软件发我邮箱吗?我的邮箱是youmengznufe@163.com,谢谢。
回复

使用道具 举报

知不知zbz 学生认证  发表于 2019-1-14 19:06:52 |显示全部楼层
mengmengme 发表于 2019-1-14 16:51
您好,我已经支付购买了您的压缩包,但是发现我无法下载成功,您能把压缩包和STATA学习软件发我邮箱吗?我的 ...
压缩包已发送,学习软件与视频太大无法发送,可以加我百度云账号WOW00707。谢谢!
回复

使用道具 举报

麒零_之恋 在职认证  发表于 2019-1-14 22:06:04 来自手机 |显示全部楼层
知不知zbz 发表于 2019-1-11 13:21
本文数据全部来源于国泰安SCMAR系列研究数据库,考虑到我国境内机构、公司、个人主要参与我国A股交易,本文 ...
是月度收益率转换为年度收益率呢。以前我也做过stata的选股回测,据我感觉,要是了解过程,stata做回测命令还相对简洁
已有 1 人评分论坛币 收起 理由
admin_kefu + 20 热心帮助其他会员

总评分: 论坛币 + 20   查看全部评分

回复

使用道具 举报

知不知zbz 学生认证  发表于 2019-1-14 23:02:55 |显示全部楼层
麒零_之恋 发表于 2019-1-14 22:06
是月度收益率转换为年度收益率呢。以前我也做过stata的选股回测,据我感觉,要是了解过程,stata做回测命 ...
嗯...我使用的是月度数据做的。如果掌握stata确实不是很难,如果对stata不熟练或者没接触过stata的同学来说,一份stata代码很具有启发价值。
回复

使用道具 举报

mengmengme 发表于 2019-1-15 11:56:23 |显示全部楼层
知不知zbz 发表于 2019-1-13 13:06
不知道刚才回复的运行截图有没有插上,我在下面回复了一下。可以看看,另外,如果需要stata的视频,可以告 ...
“duplicates drop date,force  //删除重复值” ,作者缺少一个空格 你在用我的这个命令覆盖试试
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2019-3-24 05:51