Using intraday data to test for effects of index futures on the underlying stoc

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Using intraday data to test for effects of index futures on the underlying stock markets

   

   

                           Hong Chol            
            Avanidhar Subrahmanyam            
         
      
   

   

      First published: May 1994
      https://doi.org/10.1002/fut.3990140305
      

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