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据券商中国报道,券商股票交易接口有望对量化私募重新开放,首批放开的时点或在春节后,这意味着因股市异常波动被叫停的量化私募系统(程序化交易)直连券商,将重新可行。恰逢在刚刚过去的2018年,各大策略纷纷折戟沉沙之际,量化私募的亮丽成绩无疑成了“寒冬”里的一股热流。
作为国内领先的量化平台,长期以来 JoinQuant 聚宽专注于提升量化投资体验,降低量化投资门槛。不遗余力解决用户在数据、投研、模拟交易、实盘交易、投研思路等各个环节上遇到的痛点,不断推陈出新,通过在线版投研平台、JoinQuant 金融终端、JQData 数据等产品践行用快速迭代的产品提升用户体验的理念,助力宽客们便捷高效实现量化投资。
目前,聚宽不仅与国内各大券商合作,致力于探索合规便捷的云端解决方案(在多家券商上线运营);同时,我们也将目光瞄准中小私募团队对量化系统更深度的需求,通过 JoinQuant 金融终端强化投研功能、策略安全和可靠的实盘方案。
JoinQuant 金融终端自上次2.0更新后,收获好评不断,近期我们上线了python3.6的版本,并给小伙伴们带来了诸多重要功能更新,本文带您抢先了解JoinQuant金融终端5大功能!(点击文末阅读原文便可下载最新版的金融终端)。 ☆ 本地模拟/实盘运行系统(即将上线); ☆ 期权数据; ☆ 支持 Tick 回测功能; ☆ 支持pip一键安装 TensorFlow、PyTorch、Keras 等深度学习库; ☆ 组合优化更新:支持风险因子暴露限制、换手率限制、流动性限制、流动性限制、行业偏离度限制、追踪误差限制、换手率限制等;
本地模拟/实盘运行系统(即将上线)
近期,聚宽的“攻城狮”们正夜以继日的全力开发金融终端的本地模拟/实盘运行系统,致力于实现从研究、回测、模拟、实盘到风控管理的一体化解决方案,严格确保策略代码的安全与极致交易效率。
金融终端主要功能:
聚宽与国内多家顶级券商、期货公司合作,拥有成熟的账户清算系统、实盘交易柜台对接经验。因此我们一期会先将账户系统放置在云端,保证账户分仓操作、独立清算的准确性,并且确保实现低延时报单与风控管理。
当然用户也可通过本地模拟/实盘运行系统,直接对接合规的券商通道。
一期系统架构如下图所示:
一期系统上线后,我们会尽快完成账户系统、报单系统以及风控系统的落地操作,让用户尽早体验从研究、回测、模拟、实盘到风控管理的一体化解决方案。
我们将一直秉承『以用户为核心』的理念,以为广大用户提供一个安全、便捷、精准、免费的量化投研工具为使命。不忘初心,砥砺前行。
二期系统架构图如下所示:
如果是高级机构用户,希望搭建到自己的私有云或服务器上,享受快速、低延时、云端策略托管的极致交易体验,请联系我们获取详细的部署方案。(请加客服小姐姐:lililaw_)
除了上述我们即将上线的重磅功能之外,JoinQuant 金融终端在最新的版本中已经更新了如下诸多重要功能,而且都是免费的~快来下载体验吧(点击文末阅读原文或者通过官网,都可以进入下载页面)
期权数据
期权又称选择权,是一种衍生性金融工具。首先,买方要向卖方支付一定数额的期权费,然后买方拥有的在未来一段时间内(例如,美式期权)或未来某一特定日期(例如,欧式期权)以事先双方约定好的价格(即履约价格)向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权利,但买方不负有必须买进或卖出的义务,也就是说,期权买方拥有选择是否行使买入或卖出的权利,而期权卖方都必须无条件服从买方的选择并履行成交时的允诺,这也是期权又称为选择权的原因。
目前场内期权有上交所 50ETF 期权合约,该期权于 2015 年 2 月 9 日正式上市。标的物为华夏上证 50ETF 基金(基金代码 510050),为开放式股票型基金。截至2018年三季度末,共有22家公募的50个专户产品和2400家私募的5400个专户产品参与了ETF 期权的交易。50ETF 期权自从上市以来期权合约日均成交119.2万张,日均持仓为169.3万张,日均权利金成交13.8亿元,日均成交面值646.1亿元。
在聚宽金融终端中,用户可以调用期权数据。包含: 日、分钟、tick 的行情数据; 合约资料信息; 期权风险指标数据; 期权行权教授信息;
详见下图,更多可以访问☆ [期权数据]
社区也有大量的期权策略,供您学习:
☆ [期权的定价逻辑] ☆ [期权假期策略] ☆ [期权盒式套利] ☆ [HeathJarrowMorton模型对利率曲线的蒙特卡洛模拟] ☆ [场内50ETF期权隐含波动率热力图Vs市场情绪]
支持 Tick 回测功能
我们提供: 股票 2017 年至今的 Tick 数据(支持回测、模拟); 期货 2010 年至今的 Tick 数据(支持回测、模拟); 期权 2017 年至今的 Tick 数据(暂时只提供数据);
众所周知,高级行情有一定费用及技术门槛,普通的分时数据难以满足小伙伴的投资需求。作为一家量化投资领域的金融科技公司,我们免费为用户提供股票、期货、期权 Tick 数据,以及回测、模拟运行框架。您可以进行 Tick 数据研究,发现交易机会;也可进行 Tick 级别的回测,复盘质量可以达到99%。助您早日发现“印钞机”。
详见☆ [API - Tick 级策略专用函数]
一键安装深度学习库
JoinQuant 金融终端提供的可视化安装界面,可一键安装 TensorFlow、PyTorch、Keras 等 Python 库。为了让用户更清楚安装流程,我们在投资研究中新增了 TensorFlow 与 PyTorch 的安装示例以及简单的示例模型。
另外,聚宽社区也有大量针对深度学习文章,帮助您快速玩转深度学习。
☆ [TensorFlow 学习之循环神经网络(RNN)] ☆ [机器学习(深度学习)策略开发代码框架(基于tensorflow)]
组合优化更新
根据一些公募的朋友反馈,更新了组合优化的一些约束条件: 新增风险因子暴露限制; 新增换手率限制; 新增流动性限制; 新增流动性限制; 新增行业偏离度限制; 新增追踪误差限制; 新增换手率限制; 新增比率限制等;
识货君,赶快来体验☆ [组合优化函数]
结语
『春江水暖鸭先知』,随着国内市场越来越规范,并逐步与国际市场对接,在合规的前提下,我们能够预期到未来量化行业将为市场注入更多的活力,也期待着与你们一同打造更好的 JoinQuant 金融终端!
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