楼主: 阿suzy
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[回归分析求助] 三维面板2SLS回归之后,关于Hansen J 统计量的问题 [推广有奖]

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请问三维面板用ivreghdfe做完2SLS之后,Hansen J 统计量显示 equation exactly identified,是不是有什么问题?问题在哪呀?
Underidentification test (Kleibergen-Paap rk LM statistic):           2388.044
                                                   Chi-sq(1) P-val =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):              3.2e+04
                         (Kleibergen-Paap rk Wald F statistic):       9576.636
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size              7.03
                                         15% maximal IV size              4.58
                                         20% maximal IV size              3.95
                                         25% maximal IV size              3.63
Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
NB: Critical values are for Cragg-Donald F statistic and i.i.d. errors.
------------------------------------------------------------------------------
Hansen J statistic (overidentification test of all instruments):         0.000
                                                 (equation exactly identified)


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关键词:Hansen 2SLS ans 统计量 Instruments stata 三维面板 工具变量 两阶段最小二乘法

沙发
sun_man 在职认证  发表于 2019-1-21 16:27:57 |只看作者 |坛友微信交流群
您好,如果您的求助没有解决,请到项目交易发布需求,会有更快更专业的用户帮助您 https://bbs.pinggu.org/prj/

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藤椅
9048629643 发表于 2020-7-8 16:06:03 |只看作者 |坛友微信交流群
请问楼主,问题解决了吗?我也遇到相同的问题

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板凳
sijinmi 学生认证  发表于 2020-12-3 15:09:37 |只看作者 |坛友微信交流群
果内生变量的数目和工具变量的数目完全相同。此时无需执行过度识别检验,因为模型是恰足确认的(equation exactly identified)。来源工具变量的几个检验标准 - 知乎
https://zhuanlan.zhihu.com/p/180073096
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报纸
Magickong 在职认证  发表于 2021-10-5 13:32:50 |只看作者 |坛友微信交流群
遇到同样问题,楼主怎么解决的,求助啊  楼主怎么联系?我的qq393745164

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地板
S320090053 发表于 2022-4-4 16:31:14 |只看作者 |坛友微信交流群
工具变量个数等于内生解释变量个数(个人理解),不存在过度识别的问题,因此是equation exactly identified
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