STATA长面板多期双重差分模型

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本人正在用stata处理面板数据的双重差分模型，样本时期T相比样本量N要大不少（时间跨度大，样本数较少），时间按月份计量，样本主要是城市级别，想问一下如果用下面的命令能不能可以达到多期双重差分的结果？
reg y treat*time treat X i.ym,r
y是被解释变量，treat是政策虚拟变量（实验组为1，对照组为0），time是实验期虚拟变量（实验后是1，实验前是0），X是多个控制变量，ym是对应的年月时期，i.ym是时期虚拟变量（或者改为【reg y treat*time treat X ym2-ym100,r】，结果基本一致）

主要时期跨度太大，时期虚拟变量会有非常多，看了陈强的stata的书上关于多期面板举的例子也只有四期，所以有些疑惑“长面板”是不是也可以用加入时期虚拟变量的方法是用OLS回归得出DID的结果。
如果长面板不合适那应该怎样实现双重差分？

另想问下如果用
reg y treat*time treat X i.ym i.city,r（i.city是城市虚拟变量），这样是不可以达到所谓的控制城市固定效应的结果？
因为看书上写的增加的时间虚拟变量是可以捕捉到没有政策变化也可能存在的时间效应，那是不是可以理解为控制了时间固定效应的意思？

真的困惑了很久，自己也研究了很久，但还是不能十分确定。希望路过的大佬们帮个忙看看，学术本渣万分感谢！！！！

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每年一个虚拟变量，控制trend
然后每个月一个虚拟变量, 共11个虚拟变量，控制季节性

Luciana_J 发表于 2019-1-24 16:26
本人正在用stata处理面板数据的双重差分模型，样本时期T相比样本量N要大不少（时间跨度大，样本数较少），时 ...

多期双重差分模型不是这样的，你可能要看更多资料，不可以按上面设置模型。

麒零_之恋 发表于 2019-1-25 13:05
多期双重差分模型不是这样的，你可能要看更多资料，不可以按上面设置模型。

谢谢回复，想再问下是不是普通的treated+time+treated*time+协变量的DID标准模型不再适用，多期长面板模型只有treated*time这个DID交互项和协变量？另外用xtreg回归想要加入固定效应是不是可以在命令里面加上i.year和i.city就可以？

tiesuoqiao 发表于 2019-1-25 11:58
每年一个虚拟变量，控制trend
然后每个月一个虚拟变量, 共11个虚拟变量，控制季节性

年虚拟变量和月虚拟变量要分开设置吗？难道他们不都算是时间固定效应吗？

大致看起来，你的作法没错。但要用 cl(city) 而不是 robust。

黃河泉 发表于 2019-1-27 11:29
大致看起来，你的作法没错。但要用 cl(city) 而不是 robust。

好的谢谢老师！想再问下控制双固定效应vce(cluster city)再加上i.ym就可以了，还是需要i.ym和i.city一起加上呢？

Luciana_J 发表于 2019-1-27 13:49
好的谢谢老师！想再问下控制双固定效应vce(cluster city)再加上i.ym就可以了，还是需要i.ym和i.city一起加 ...

你用的是 city-monthly level 资料吗？ 最基本的情况大致为

1. reg y treat*time treat time, cl(city)

复制代码

但的确有人会再加入 i.city 与 i.ym，应该会与原先有一些共线性之情况！你试试便知！

黃河泉 发表于 2019-1-27 15:30
你用的是 city-monthly level 资料吗？ 最基本的情况大致为但的确有人会再加入 i.city 与 i.ym，应该会与 ...

是的，我用的city-monthly，我再试试，谢谢老师！

Luciana_J 发表于 2019-1-24 16:26
本人正在用stata处理面板数据的双重差分模型，样本时期T相比样本量N要大不少（时间跨度大，样本数较少），时 ...

请问我的模型只有时间虚拟变量和政策虚拟变量，没有其他控制变量，这种可以做did吗