求助：波动溢出GARCH-BEKK模型中ARCH效应不显著，有关LM检验和BDS检验的应用

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之前用EVIEWS做过LM检验，滞后为30在高阶会出现10%拒绝原假设，滞后为2时一阶接受二阶10%拒绝Heteroskedasticity Test:
ARCH                                                               
F-statistic        1.586414  Prob. F(2,177)                0.2076
Obs*R-squared        3.169785            Prob. Chi-Square(2)                0.2050                                 
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                                
C        1.081162         0.157433         6.867435        0.0000
WGT_RESID^2(-1)         0.048416        0.074649         0.648573        0.5175
WGT_RESID^2(-2)        -0.125734        0.074597        -1.685506        0.0937
                                


Heteroskedasticity Test: ARCH                                
                                
F-statistic        0.846226            Prob. F(30,121)                0.6945
Obs*R-squared        26.36023            Prob. Chi-Square(30)                0.6566

Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                                
C        1.626543        0.637725        2.550538        0.0120
WGT_RESID^2(-1)        -0.025360        0.090423        -0.280463        0.7796
WGT_RESID^2(-2)        -0.144373        0.089896        -1.606008        0.1109
WGT_RESID^2(-3)        0.037074        0.090726        0.408641        0.6835
WGT_RESID^2(-4)        0.018333        0.090703        0.202121        0.8402
WGT_RESID^2(-5)        0.029762        0.098987        0.300670        0.7642
WGT_RESID^2(-6)        -0.010678        0.098795        -0.108080        0.9141
WGT_RESID^2(-7)        -0.044242        0.098713        -0.448189        0.6548
WGT_RESID^2(-8)        -0.035127        0.097534        -0.360149        0.7194
WGT_RESID^2(-9)        0.117829        0.097412        1.209604        0.2288
WGT_RESID^2(-10)        0.072902        0.097980        0.744050        0.4583
WGT_RESID^2(-11)        0.048036        0.098080        0.489768        0.6252
WGT_RESID^2(-12)        0.036567        0.099039        0.369214        0.7126
WGT_RESID^2(-13)        -0.084980        0.097332        -0.873099        0.3843
WGT_RESID^2(-14)        -0.146788        0.096929        -1.514386        0.1325
WGT_RESID^2(-15)        -0.116505        0.097184        -1.198812        0.2329
WGT_RESID^2(-16)        -0.143625        0.100768        -1.425310        0.1566
WGT_RESID^2(-17)        0.051840        0.100770        0.514443        0.6079
WGT_RESID^2(-18)        -0.195157        0.100188        -1.947914       0.0537
WGT_RESID^2(-19)        -0.090334        0.102380        -0.882339        0.3793
WGT_RESID^2(-20)        -0.066074        0.102329        -0.645704        0.5197
WGT_RESID^2(-21)        -0.029387        0.102283        -0.287305        0.7744
WGT_RESID^2(-22)        -0.036475        0.101268        -0.360181        0.7193
WGT_RESID^2(-23)        0.128607        0.101142        1.271553        0.2060
WGT_RESID^2(-24)        0.084898        0.101245        0.838543        0.4034
WGT_RESID^2(-25)        0.119872        0.101622        1.179585        0.2405
WGT_RESID^2(-26)        -0.097486        0.102282        -0.953116        0.3424
WGT_RESID^2(-27)        0.022816        0.102827        0.221886        0.8248
WGT_RESID^2(-28)        0.100527        0.102151        0.984105        0.3270
WGT_RESID^2(-29)        -0.092828        0.101714        -0.912633        0.3633
WGT_RESID^2(-30)        -0.080769        0.101726        -0.793979        0.4288




请问这种情况能算作存在AECH效应吗？ 但是我用winrats做bekk的结果如下：
10. A(1,1)                       -0.445114402  0.100981357      -4.40789  0.00001044
11. A(1,2)                        0.178195741  0.102254164       1.74267  0.08139046
12. A(2,1)                        0.114714860  0.074330570       1.54331  0.12275640
13. A(2,2)                        0.215000441  0.051092555       4.20806  0.00002576
14. B(1,1)                       -0.705542174  0.064409228     -10.95405  0.00000000
15. B(1,2)                        0.497627026  0.113241033       4.39441  0.00001111
16. B(2,1)                        0.384411983  0.038981638       9.86136  0.00000000
17. B(2,2)                        0.864277068  0.025584654      33.78107  0.00000000

之前在有关文献上看到MGARCH-BEKK在不存在ARCH效应的情况下用了BDS检验，存在两个市场联动的ARCH效应，例如：

　表3 　MGARCH —BEKK 模型的参数估计结果
参数 a1  a2  a3  b1  b2  b3
参数估计值 0.53  0.76  0.10  0.75  0.45  1.01
T 统计量 1.52  1.30  0.17  2.17  0.66  13.37
P 值 0.13  0.19  0.87  0.03  0.51  0.00
　　表4 货币供应量、房屋销售价格指数
和GDP 的BDS 检验结果
条件协方差  BDS 统计量(维数2)  Z 统计量 P 值
h12   0 .034489 　1 .70248  0.0887
h13   0 .079454  5 .95878  0.0000
h23   -0 .008836  -0 .56216  0.5740

因为这些文献都做的是对角BEKK，而我用winrats做的非对角的，也不太理解这些文献是用什么序列数据做的BDS检验（文献里说是a1a2的乘积，结果的表头写的是条件协方差h12）。

如果在LM检验不通过的情况下，用BDS检验是可行的，烦请各位大神指点一下这种情况具体如何进行BDS检验，诸如到底检验的是哪些序列数据（个人只知道BDS检验需要序列数据，所以难以理解表4表头的条件协方差。本人新手，请多见谅），这些数据又如何得出。

如果只能在对角BEKK中使用BDS检验的话，能否告知对角BEKK和非对角BEKK的应用情况与优劣。

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洛阳子夜 发表于 2019-1-28 02:04
之前用EVIEWS做过LM检验，滞后为30在高阶会出现10%拒绝原假设，滞后为2时一阶接受二阶10%拒绝Heteroskedast ...

自己顶顶，非常希望各位大神能够指点一下，多谢了

洛阳子夜 发表于 2019-1-28 02:04
之前用EVIEWS做过LM检验，滞后为30在高阶会出现10%拒绝原假设，滞后为2时一阶接受二阶10%拒绝Heteroskedast ...

有没有大神能够指点一下，真的很需要帮助

借用别人的话回答：
       对角阵没有经济学含义，只是做出来而已，如果想看结果，需要用到BEKK的非对角阵。
如果一定需要用EVIEWS做多元，且有经济学含义，只有dcc可以，在8.0以上版本中add-in，下载dccgarch11，然后再看结果。
       多元还是用R，matlab或者winrats做比较好。

gh_li0606 发表于 2019-8-10 13:14
借用别人的话回答：
       对角阵没有经济学含义，只是做出来而已，如果想看结果，需要用到BEKK的非对角阵 ...

谢谢，问题已经解决了

可以请问一下winrats做完BEKK模型后怎么做ARCH-LM检验吗？感谢！

cjz0828 发表于 2019-9-27 16:20
可以请问一下winrats做完BEKK模型后怎么做ARCH-LM检验吗？感谢！

arch lm检验我只会用eviews做