在第二章中说,put option的买方,即INDEX的卖方,在expire date的时候,选择walk away时候获得最大损失,即FV(premium).
但是第三章中,如P60,Table 3.1, 以第三行为例子,index price=strick price, PV(premium)=74.201,所以此处的profit不该是—(74.201*1.02)=-75.86吗? 为什么是(1000+74.201)*1.02-1000=-95.68呢?
谢谢大家
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楼主: 梅子蘑菇
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[CFA] 请教:FM衍生教材第2-3章有个知识点不懂 |
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本科生 21%
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